4.7 KiB
4.7 KiB
期货行情分析系统 — 使用说明
基于 Docker + Python(tushare) + Go 的中国期货行情分析系统。当前阶段已实现数据采集与三层加权打分模型。
环境准备
- Docker >= 20.10
- Docker Compose >= 2.0
- (可选) sqlite3 CLI 用于本地查库
快速开始
1. 配置 tushare token
将 token 写入 tushare/.env：
echo "TUSHARE_TOKEN=你的token" > tushare/.env
该文件已被 gitignore 排除，不会进入版本库。
2. 启动并跑默认合约
docker-compose run --rm tushare
默认执行 FG2609.ZCE（玻璃期货 2609 合约），流程：
- 从 tushare 拉取合约日线数据
- 写入 SQLite
data/futures.db - 运行三层打分模型
- 保存打分结果并输出到 stdout
3. 跑其他合约
# 螺纹钢 2510 合约（上期所）
docker-compose run --rm tushare python -m src.main RB2510.SHF
# 铁矿石 2601 合约（大商所）
docker-compose run --rm tushare python -m src.main I2601.DCE
三层打分模型
综合分数公式
综合分数 = (短期动力 × 0.4) + (中期趋势 × 0.35) + (长期结构 × 0.25)
1. 短期动力（7 日窗口，权重 0.4）
逐日打分后取均值：
| 持仓变化 | 价格方向 | 得分 |
|---|---|---|
| 增仓 | 上涨 | 100（多头主动进攻） |
| 增仓 | 下跌 | 0（空头主动进攻） |
| 减仓 | 上涨 | 70（空头撤退） |
| 减仓 | 下跌 | 30（多头撤退） |
| 持平（|变化|<1%） | 上涨 | 60 |
| 持平（|变化|<1%） | 下跌 | 40 |
2. 中期趋势（15 日窗口，权重 0.35）
价格信号 = (今收 - 15日前收) / 15日前收
价格信号得分 = clamp(50 + 收益率×500, 0, 100)
资金意愿:
增仓上涨天数 > 增仓下跌天数 → 80
两者相当 → 50
增仓下跌天数 > 增仓上涨天数 → 20
模块得分 = 价格信号 × 0.6 + 资金意愿 × 0.4
3. 长期结构（30 日窗口，权重 0.25）
持仓变化幅度 = (30日日均持仓 - 30日前持仓) / 30日前持仓
> 10% → 90（显著增仓）
5%~10% → 70（温和增仓）
-5%~5% → 50（基本持平）
-10%~-5% → 30（温和减仓）
< -10% → 10（显著减仓）
信号解读
| 综合分数 | 信号 |
|---|---|
| 80-100 | 强烈看多 — 价格与资金共振 |
| 50-80 | 偏多/震荡偏强 |
| 40-50 | 偏空/震荡偏弱 |
| 0-40 | 强烈看空 — 资金主动打压 |
数据查询
SQLite 数据库位于 data/futures.db，可直接用 sqlite3 查询：
# 查看最新打分
sqlite3 data/futures.db "SELECT ts_code, trade_date, composite, signal FROM scores ORDER BY trade_date DESC LIMIT 5;"
# 查看合约日线
sqlite3 data/futures.db "SELECT trade_date, open, high, low, close, vol, oi FROM candles WHERE ts_code='FG2609.ZCE' ORDER BY trade_date DESC LIMIT 10;"
# 查看表结构
sqlite3 data/futures.db ".schema"
项目结构
trade/
├── docker-compose.yml # Docker Compose 编排
├── 使用说明.md # 本文件
├── data/ # SQLite 数据库目录(gitignored)
│ └── futures.db
├── .gitignore # Git 忽略配置
└── tushare/ # Python 数据服务
├── Dockerfile # 镜像构建
├── requirements.txt # Python 依赖
├── .env # TUSHARE_TOKEN(本地,不入库)
└── src/ # Python 包
├── models.py # 数据模型
├── fetcher.py # tushare 数据拉取
├── scorer.py # 打分模型核心
├── storage.py # SQLite 持久化
└── main.py # CLI 入口
技术栈
- Python 3.13 (alpine 基础镜像)
- tushare — 中国金融数据接口
- pandas — 数据处理
- SQLite — 本地数据存储
- Docker / Docker Compose — 容器化部署
常见问题
Q: 为什么某些日期返回空数据？
A: tushare 数据更新有延迟，且不同接口对 token 积分等级有要求。若 fut_daily 返回空但 trade_cal 正常，通常是该日期实际行情数据尚未入库。
Q: 合约代码格式？
A: 郑商所用 .ZCE 后缀（如 FG2609.ZCE），上期所用 .SHF，大商所用 .DCE。注意不是 .CZC。
Q: 如何定时自动跑？
A: 当前为手动 CLI 触发。后续可在 docker-compose.yml 中增加 cron 服务或接入调度器。
Q: Go 后端怎么读数据？
A: Go 端可直接用 database/sql + github.com/mattn/go-sqlite3 读取 data/futures.db 中的 candles 和 scores 表。