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期货行情分析系统 — 使用说明

基于 Docker + Python(tushare) + Go 的中国期货行情分析系统。当前阶段已实现数据采集与三层加权打分模型。

环境准备

• Docker >= 20.10
• Docker Compose >= 2.0
• (可选) sqlite3 CLI 用于本地查库

快速开始

1. 配置 tushare token

将 token 写入 tushare/.env：

echo "TUSHARE_TOKEN=你的token" > tushare/.env

该文件已被 gitignore 排除，不会进入版本库。

2. 启动并跑默认合约

docker-compose run --rm tushare

默认执行 FG2609.ZCE（玻璃期货 2609 合约），流程：

1. 从 tushare 拉取合约日线数据
2. 写入 SQLite data/futures.db
3. 运行三层打分模型
4. 保存打分结果并输出到 stdout

3. 跑其他合约

# 螺纹钢 2510 合约（上期所）
docker-compose run --rm tushare python -m src.main RB2510.SHF

# 铁矿石 2601 合约（大商所）
docker-compose run --rm tushare python -m src.main I2601.DCE

三层打分模型

综合分数公式

综合分数 = (短期动力 × 0.4) + (中期趋势 × 0.35) + (长期结构 × 0.25)

1. 短期动力（7 日窗口，权重 0.4）

逐日打分后取均值：

持仓变化	价格方向	得分
增仓	上涨	100（多头主动进攻）
增仓	下跌	0（空头主动进攻）
减仓	上涨	70（空头撤退）
减仓	下跌	30（多头撤退）
持平（|变化|<1%）	上涨	60
持平（|变化|<1%）	下跌	40

2. 中期趋势（15 日窗口，权重 0.35）

价格信号 = (今收 - 15日前收) / 15日前收
价格信号得分 = clamp(50 + 收益率×500, 0, 100)

资金意愿:
  增仓上涨天数 > 增仓下跌天数 → 80
  两者相当 → 50
  增仓下跌天数 > 增仓上涨天数 → 20

模块得分 = 价格信号 × 0.6 + 资金意愿 × 0.4

3. 长期结构（30 日窗口，权重 0.25）

持仓变化幅度 = (30日日均持仓 - 30日前持仓) / 30日前持仓

> 10%  → 90（显著增仓）
5%~10% → 70（温和增仓）
-5%~5% → 50（基本持平）
-10%~-5% → 30（温和减仓）
< -10% → 10（显著减仓）

信号解读

综合分数	信号
80-100	强烈看多 — 价格与资金共振
50-80	偏多/震荡偏强
40-50	偏空/震荡偏弱
0-40	强烈看空 — 资金主动打压

数据查询

SQLite 数据库位于 data/futures.db，可直接用 sqlite3 查询：

# 查看最新打分
sqlite3 data/futures.db "SELECT ts_code, trade_date, composite, signal FROM scores ORDER BY trade_date DESC LIMIT 5;"

# 查看合约日线
sqlite3 data/futures.db "SELECT trade_date, open, high, low, close, vol, oi FROM candles WHERE ts_code='FG2609.ZCE' ORDER BY trade_date DESC LIMIT 10;"

# 查看表结构
sqlite3 data/futures.db ".schema"

项目结构

trade/
├── docker-compose.yml          # Docker Compose 编排
├── 使用说明.md                  # 本文件
├── data/                        # SQLite 数据库目录(gitignored)
│   └── futures.db
├── .gitignore                   # Git 忽略配置
└── tushare/                     # Python 数据服务
    ├── Dockerfile               # 镜像构建
    ├── requirements.txt         # Python 依赖
    ├── .env                     # TUSHARE_TOKEN(本地,不入库)
    └── src/                     # Python 包
        ├── models.py            # 数据模型
        ├── fetcher.py           # tushare 数据拉取
        ├── scorer.py            # 打分模型核心
        ├── storage.py           # SQLite 持久化
        └── main.py              # CLI 入口

技术栈

• Python 3.13 (alpine 基础镜像)
• tushare — 中国金融数据接口
• pandas — 数据处理
• SQLite — 本地数据存储
• Docker / Docker Compose — 容器化部署

常见问题

Q: 为什么某些日期返回空数据？

A: tushare 数据更新有延迟，且不同接口对 token 积分等级有要求。若 fut_daily 返回空但 trade_cal 正常，通常是该日期实际行情数据尚未入库。

Q: 合约代码格式？

A: 郑商所用 .ZCE 后缀（如 FG2609.ZCE），上期所用 .SHF，大商所用 .DCE。注意不是 .CZC。

Q: 如何定时自动跑？

A: 当前为手动 CLI 触发。后续可在 docker-compose.yml 中增加 cron 服务或接入调度器。

Q: Go 后端怎么读数据？

A: Go 端可直接用 database/sql + github.com/mattn/go-sqlite3 读取 data/futures.db 中的 candles 和 scores 表。