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# 期货行情分析系统 — 使用说明
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基于 Docker + Python(tushare) + Go 的中国期货行情分析系统。当前阶段已实现数据采集与三层加权打分模型。
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## 环境准备
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- Docker >= 20.10
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- Docker Compose >= 2.0
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- (可选) sqlite3 CLI 用于本地查库
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## 快速开始
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### 1. 配置 tushare token
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将 token 写入 `tushare/.env`：
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```bash
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echo "TUSHARE_TOKEN=你的token" > tushare/.env
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```
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该文件已被 gitignore 排除，不会进入版本库。
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### 2. 启动并跑默认合约
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```bash
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docker-compose run --rm tushare
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```
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默认执行 `FG2609.ZCE`（玻璃期货 2609 合约），流程：
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1. 从 tushare 拉取合约日线数据
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2. 写入 SQLite `data/futures.db`
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3. 运行三层打分模型
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4. 保存打分结果并输出到 stdout
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### 3. 跑其他合约
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```bash
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# 螺纹钢 2510 合约（上期所）
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docker-compose run --rm tushare python -m src.main RB2510.SHF
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# 铁矿石 2601 合约（大商所）
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docker-compose run --rm tushare python -m src.main I2601.DCE
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```
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## 三层打分模型
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### 综合分数公式
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```
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综合分数 = (短期动力 × 0.4) + (中期趋势 × 0.35) + (长期结构 × 0.25)
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```
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### 1. 短期动力（7 日窗口，权重 0.4）
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逐日打分后取均值：
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| 持仓变化 | 价格方向 | 得分 |
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|---------|---------|------|
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| 增仓 | 上涨 | 100（多头主动进攻） |
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| 增仓 | 下跌 | 0（空头主动进攻） |
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| 减仓 | 上涨 | 70（空头撤退） |
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| 减仓 | 下跌 | 30（多头撤退） |
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| 持平（\|变化\|<1%） | 上涨 | 60 |
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| 持平（\|变化\|<1%） | 下跌 | 40 |
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### 2. 中期趋势（15 日窗口，权重 0.35）
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```
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价格信号 = (今收 - 15日前收) / 15日前收
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价格信号得分 = clamp(50 + 收益率×500, 0, 100)
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资金意愿:
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增仓上涨天数 > 增仓下跌天数 → 80
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两者相当 → 50
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增仓下跌天数 > 增仓上涨天数 → 20
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模块得分 = 价格信号 × 0.6 + 资金意愿 × 0.4
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```
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### 3. 长期结构（30 日窗口，权重 0.25）
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```
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持仓变化幅度 = (30日日均持仓 - 30日前持仓) / 30日前持仓
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> 10% → 90（显著增仓）
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5%~10% → 70（温和增仓）
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-5%~5% → 50（基本持平）
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-10%~-5% → 30（温和减仓）
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< -10% → 10（显著减仓）
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```
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### 信号解读
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| 综合分数 | 信号 |
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|---------|------|
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| 80-100 | 强烈看多 — 价格与资金共振 |
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| 50-80 | 偏多/震荡偏强 |
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| 40-50 | 偏空/震荡偏弱 |
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| 0-40 | 强烈看空 — 资金主动打压 |
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## 数据查询
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SQLite 数据库位于 `data/futures.db`，可直接用 sqlite3 查询：
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```bash
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# 查看最新打分
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sqlite3 data/futures.db "SELECT ts_code, trade_date, composite, signal FROM scores ORDER BY trade_date DESC LIMIT 5;"
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# 查看合约日线
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sqlite3 data/futures.db "SELECT trade_date, open, high, low, close, vol, oi FROM candles WHERE ts_code='FG2609.ZCE' ORDER BY trade_date DESC LIMIT 10;"
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# 查看表结构
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sqlite3 data/futures.db ".schema"
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```
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## 项目结构
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```
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trade/
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├── docker-compose.yml # Docker Compose 编排
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├── 使用说明.md # 本文件
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├── data/ # SQLite 数据库目录(gitignored)
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│ └── futures.db
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├── .gitignore # Git 忽略配置
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└── tushare/ # Python 数据服务
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├── Dockerfile # 镜像构建
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├── requirements.txt # Python 依赖
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├── .env # TUSHARE_TOKEN(本地,不入库)
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└── src/ # Python 包
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├── models.py # 数据模型
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├── fetcher.py # tushare 数据拉取
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├── scorer.py # 打分模型核心
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├── storage.py # SQLite 持久化
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└── main.py # CLI 入口
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```
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## 技术栈
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- **Python 3.13** (alpine 基础镜像)
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- **tushare** — 中国金融数据接口
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- **pandas** — 数据处理
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- **SQLite** — 本地数据存储
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- **Docker / Docker Compose** — 容器化部署
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## 常见问题
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**Q: 为什么某些日期返回空数据？**
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A: tushare 数据更新有延迟，且不同接口对 token 积分等级有要求。若 `fut_daily` 返回空但 `trade_cal` 正常，通常是该日期实际行情数据尚未入库。
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**Q: 合约代码格式？**
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A: 郑商所用 `.ZCE` 后缀（如 `FG2609.ZCE`），上期所用 `.SHF`，大商所用 `.DCE`。注意不是 `.CZC`。
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**Q: 如何定时自动跑？**
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A: 当前为手动 CLI 触发。后续可在 `docker-compose.yml` 中增加 cron 服务或接入调度器。
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**Q: Go 后端怎么读数据？**
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A: Go 端可直接用 `database/sql` + `github.com/mattn/go-sqlite3` 读取 `data/futures.db` 中的 `candles` 和 `scores` 表。
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