新增东证、银河两家机构追踪数据，并编写中枢波动交易规则文档
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
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2026-07-02: 62072, -2935, 1029.61
|
||||
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||||
东证期货 - 空单持仓:
|
||||
2026-07-22: 179718, -17404, ?
|
||||
2026-07-21: 197122, -44987, ?
|
||||
2026-07-20: 242109, -729, ?
|
||||
2026-07-17: 242838, -2729, ?
|
||||
2026-07-16: 245567, 47767, ?
|
||||
2026-07-15: 197800, -14881, ?
|
||||
2026-07-14: 212681, -2285, ?
|
||||
2026-07-13: 214966, 43274, ?
|
||||
2026-07-10: 171692, -29416, ?
|
||||
2026-07-09: 201108, 25760, ?
|
||||
2026-07-08: 175348, -57770, ?
|
||||
2026-07-07: 233118, 50979, ?
|
||||
2026-07-06: 182139, 27124, ?
|
||||
2026-07-03: 155015, -5553, ?
|
||||
2026-07-02: 160568, -9393, ?
|
||||
2026-07-22: 112614, -18937, 965.67
|
||||
2026-07-21: 131551, -45486, 965.67
|
||||
2026-07-20: 177037, -1629, 965.67
|
||||
2026-07-17: 178666, -4252, 965.67
|
||||
2026-07-16: 182918, 47376, 965.67
|
||||
2026-07-15: 135542, -13505, 975.35
|
||||
2026-07-14: 149047, -1108, 975.35
|
||||
2026-07-13: 150155, 40931, 975.35
|
||||
2026-07-10: 109224, -23556, 981.85
|
||||
2026-07-09: 132780, 25017, 981.85
|
||||
2026-07-08: 107763, -56346, 988.08
|
||||
2026-07-07: 164109, 37956, 988.08
|
||||
2026-07-06: 126153, 20536, 997.43
|
||||
2026-07-03: 105617, -10003, 1001.79
|
||||
2026-07-02: 115620, -16409, 1001.79
|
||||
|
||||
东证期货 - 多单持仓:
|
||||
2026-07-22: 141969, 5437, ?
|
||||
2026-07-21: 136532, 15080, ?
|
||||
2026-07-20: 121452, 3024, ?
|
||||
2026-07-17: 118428, -5112, ?
|
||||
2026-07-16: 123540, 5099, ?
|
||||
2026-07-15: 118441, -93, ?
|
||||
2026-07-14: 118534, -6955, ?
|
||||
2026-07-13: 125489, -12733, ?
|
||||
2026-07-10: 138222, 13171, ?
|
||||
2026-07-09: 125051, -10632, ?
|
||||
2026-07-08: 135683, 12398, ?
|
||||
2026-07-07: 123285, 12904, ?
|
||||
2026-07-06: 110381, -26679, ?
|
||||
2026-07-03: 137060, 28430, ?
|
||||
2026-07-02: 108630, 9428, ?
|
||||
2026-07-22: 85630, 6685, 965.35
|
||||
2026-07-21: 78945, 8359, 970.20
|
||||
2026-07-20: 70586, 2334, 978.40
|
||||
2026-07-17: 68252, -5918, 981.08
|
||||
2026-07-16: 74170, 10413, 981.08
|
||||
2026-07-15: 63757, 1640, 988.12
|
||||
2026-07-14: 62117, -2136, 989.15
|
||||
2026-07-13: 64253, -14158, 989.15
|
||||
2026-07-10: 78411, 7829, 989.15
|
||||
2026-07-09: 70582, -9231, 991.94
|
||||
2026-07-08: 79813, 11598, 991.94
|
||||
2026-07-07: 68215, 10382, 997.54
|
||||
2026-07-06: 57833, -30335, 1004.82
|
||||
2026-07-03: 88168, 20705, 1004.82
|
||||
2026-07-02: 67463, 3862, 1014.89
|
||||
|
||||
银河期货 - 空单持仓:
|
||||
2026-07-22: 121354, -2337, ?
|
||||
2026-07-21: 123691, -1552, ?
|
||||
2026-07-20: 125243, 2891, ?
|
||||
2026-07-17: 122352, 1581, ?
|
||||
2026-07-16: 120771, 810, ?
|
||||
2026-07-15: 119961, -2418, ?
|
||||
2026-07-14: 122379, 10507, ?
|
||||
2026-07-13: 111872, -2347, ?
|
||||
2026-07-10: 114219, 857, ?
|
||||
2026-07-09: 113362, 4834, ?
|
||||
2026-07-08: 108528, -5025, ?
|
||||
2026-07-07: 113553, 10822, ?
|
||||
2026-07-06: 102731, -270, ?
|
||||
2026-07-03: 103001, 255, ?
|
||||
2026-07-02: 102746, 15567, ?
|
||||
2026-07-22: 62130, -3771, 1022.69
|
||||
2026-07-21: 65901, -3865, 1022.69
|
||||
2026-07-20: 69766, 1572, 1022.69
|
||||
2026-07-17: 68194, 431, 1025.51
|
||||
2026-07-16: 67763, -936, 1026.20
|
||||
2026-07-15: 68699, 372, 1026.20
|
||||
2026-07-14: 68327, 5179, 1026.62
|
||||
2026-07-13: 63148, -3119, 1032.83
|
||||
2026-07-10: 66267, -431, 1032.83
|
||||
2026-07-09: 66698, 1995, 1032.83
|
||||
2026-07-08: 64703, -5025, 1035.23
|
||||
2026-07-07: 69728, 6103, 1035.23
|
||||
2026-07-06: 63625, -1703, 1042.73
|
||||
2026-07-03: 65328, -3861, 1042.73
|
||||
2026-07-02: 69189, 1875, 1042.73
|
||||
|
||||
银河期货 - 多单持仓:
|
||||
2026-07-22: 121350, -5960, ?
|
||||
2026-07-21: 127310, -186, ?
|
||||
2026-07-20: 127496, 362, ?
|
||||
2026-07-17: 127134, -4045, ?
|
||||
2026-07-16: 131179, 4048, ?
|
||||
2026-07-15: 127131, -2884, ?
|
||||
2026-07-14: 130015, 3984, ?
|
||||
2026-07-13: 126031, 4302, ?
|
||||
2026-07-10: 121729, -4026, ?
|
||||
2026-07-09: 125755, 3655, ?
|
||||
2026-07-08: 122100, -4456, ?
|
||||
2026-07-07: 126556, 16690, ?
|
||||
2026-07-06: 109866, 1198, ?
|
||||
2026-07-03: 108668, 2113, ?
|
||||
2026-07-02: 106555, 13923, ?
|
||||
2026-07-22: 57020, -7565, 1016.17
|
||||
2026-07-21: 64585, -4812, 1016.17
|
||||
2026-07-20: 69397, -2877, 1016.17
|
||||
2026-07-17: 72274, -4410, 1016.17
|
||||
2026-07-16: 76684, 4888, 1016.17
|
||||
2026-07-15: 71796, -3235, 1021.49
|
||||
2026-07-14: 75031, -456, 1021.49
|
||||
2026-07-13: 75487, 4361, 1021.49
|
||||
2026-07-10: 71126, -6491, 1025.39
|
||||
2026-07-09: 77617, 376, 1025.39
|
||||
2026-07-08: 77241, -3621, 1025.73
|
||||
2026-07-07: 80862, 10307, 1025.73
|
||||
2026-07-06: 70555, 2439, 1035.77
|
||||
2026-07-03: 68116, -4101, 1037.95
|
||||
2026-07-02: 72217, 490, 1037.95
|
||||
|
||||
+144
@@ -0,0 +1,144 @@
|
||||
# 玻璃期货 FG — 中枢波动交易规则
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||||
> 核心思想：不赌方向，赌波动。锚定价值中枢，上轨卖、下轨买，赚区间回归的钱。
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## 一、交易成本
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||||
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||||
| 项目 | 金额 |
|
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|------|-----:|
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||||
| 一手保证金 | 1,600 ~ 1,800 元 |
|
||||
| 开平合计手续费 | 4.02 元 |
|
||||
| 手续费折合点数 | **约 0.2 个点** |
|
||||
| 每点价值 | 20 元 |
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||||
> 0.2 个点覆盖手续费，8 个点的波段净赚 160 元/手。
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||||
## 二、中枢的确定
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||||
### 方法：前一日结算价（最实用）
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每天开盘前，以前一日结算价为当日中枢。结合近 5 日均振幅来设区间。
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||||
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||||
```
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||||
中枢 = 前一日结算价
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||||
近 5 日均振幅 = 过去 5 个交易日 (最高-最低) 的均值
|
||||
```
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||||
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||||
### 中枢调整规则
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||||
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||||
| 情形 | 调整 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 连续 5 个波段成功止盈 | 中枢跟随现价上移/下移 |
|
||||
| 连续 2 次触发止损 | 暂停交易，等新中枢形成 |
|
||||
| 价格连续 2 日收盘在中枢 ±20 点以外 | 中枢失效，趋势已形成，退出等收敛 |
|
||||
| 六家主力同时减空 | 中枢偏多 3-5 个点 |
|
||||
| 高盛单日减空超 2 万手 | 上轨放宽 5 点，暂停做空 |
|
||||
|
||||
## 三、区间参数
|
||||
|
||||
### 标准参数（波动率正常时）
|
||||
|
||||
```
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||||
上轨（卖空区）: 中枢 +10 ~ +15 点
|
||||
下轨（买多区）: 中枢 -10 ~ -15 点
|
||||
单笔目标利润: 8 ~ 10 个点
|
||||
硬止损线: 中枢 ±25 点
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 宽幅参数（波动率放大时，近 5 日均振幅 > 22 点）
|
||||
|
||||
```
|
||||
上轨: 中枢 +15 ~ +22 点
|
||||
下轨: 中枢 -15 ~ -22 点
|
||||
单笔目标利润: 10 ~ 15 点
|
||||
硬止损线: 中枢 ±35 点
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 窄幅参数（波动率收缩时，近 5 日均振幅 < 12 点）
|
||||
|
||||
```
|
||||
上轨: 中枢 +6 ~ +10 点
|
||||
下轨: 中枢 -6 ~ -10 点
|
||||
单笔目标利润: 5 ~ 8 点
|
||||
硬止损线: 中枢 ±18 点
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 四、仓位管理
|
||||
|
||||
### 分三批入场
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||||
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||||
| 批次 | 时机 | 仓位占比 | 举例（总仓位 5 手） |
|
||||
|------|------|:------:|------|
|
||||
| 第一批 | 价格触及区间边界 | 30% | 中枢 908，跌到 898 开 2 手多 |
|
||||
| 第二批 | 偏离中枢 15 点 | 30% | 跌到 893 再开 1 手多 |
|
||||
| 第三批 | 偏离中枢 20 点 | 40% | 跌到 888 再开 2 手多 |
|
||||
|
||||
> 均价被摊薄，反弹到中枢附近即可整体止盈。
|
||||
|
||||
### 仓位约束
|
||||
|
||||
- 单向连续加仓**不超过 3 次**
|
||||
- 加满 3 批后若继续反向，**不再加仓**，到硬止损线全平
|
||||
- 总保证金占用不超过账户的 **50%**，留一半做错时腾挪
|
||||
|
||||
## 五、操作流程
|
||||
|
||||
### 每日盘前（5 分钟）
|
||||
|
||||
1. 算中枢：取前一日结算价
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||||
2. 算近 5 日均振幅
|
||||
3. 选定参数档位（标准/宽幅/窄幅）
|
||||
4. 写下当日上下轨和止损线
|
||||
5. 看博弈格局（六家持仓变化），微调中枢
|
||||
|
||||
### 盘中
|
||||
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||||
- 价格到上轨 → 开空单
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||||
- 价格到下轨 → 开多单
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||||
- 价格回到中枢 ±3 点 → 止盈平仓
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||||
- 价格突破中枢 ±25 点 → 全部止损
|
||||
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||||
### 每日盘后
|
||||
|
||||
- 更新 `info.txt` 的持仓数据
|
||||
- 记录当日交易笔数、盈亏、是否触止损
|
||||
- 触止损则复盘：是中枢定错了还是区间定窄了
|
||||
|
||||
## 六、什么时候不做
|
||||
|
||||
| 情形 | 原因 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 价格连续 2 日收盘在 ±20 点外 | 趋势已形成，中枢失效 |
|
||||
| 近 5 日均振幅 > 30 点 | 波动过大，区间策略被反复打脸 |
|
||||
| 近 5 日均振幅 < 8 点 | 利润不够覆盖滑点风险 |
|
||||
| 重大政策发布日 | 跳空风险不可控 |
|
||||
| 连续止损 2 次 | 当天停手，中枢有问题 |
|
||||
|
||||
## 七、盈亏预期
|
||||
|
||||
假设每天操作 5 手，日均 1-2 个来回：
|
||||
|
||||
| 场景 | 日均盈亏 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 理想（2 个来回，每手 10 点） | +2,000 元 |
|
||||
| 平常（1 个来回，每手 8 点） | +800 元 |
|
||||
| 止损日（-25 点全平，5 手） | -2,500 元 |
|
||||
|
||||
> 关键：止损日控制在小概率（<10%），平常日稳定积累，月胜率 > 70% 就能稳定盈利。
|
||||
|
||||
## 八、博弈数据辅助决策
|
||||
|
||||
结合 `info.txt` 六家机构数据：
|
||||
|
||||
| 博弈信号 | 操作调整 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 高盛单日减空 > 2 万手 | 空头抢跑，暂停做空，上轨放宽 5 点 |
|
||||
| 中信连续 3 天减空 | 空头有序撤退，中枢逐步上移 |
|
||||
| 国泰开始减空 | 最聪明的人在止盈，跟 |
|
||||
| 华泰多单大幅减少 | 反弹接近尾声，准备下移中枢 |
|
||||
| 六家同日双向减仓 > 5 万手 | 变盘前兆，减半仓 |
|
||||
| 东证多空同步扩仓 | 波动率要放大，切宽幅参数 |
|
||||
|
||||
---
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||||
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||||
> 最后更新：2026-07-22
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