仓位管理改为权益金轮询分配:总手数按万元取整,三合约轮询分配

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2026-07-24 10:33:55 +08:00
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| 振幅阈值 | 近 5 日 (最高−最低) 均值 | 每日盘前重新计算 | | 振幅阈值 | 近 5 日 (最高−最低) 均值 | 每日盘前重新计算 |
| 锁仓上限 | 3 次 | 累计触发后清仓重来 | | 锁仓上限 | 3 次 | 累计触发后清仓重来 |
> **多手缩放**:每日开 N 手时,止盈阈值等比放大为 **N × A**,保持触发难度不变。锁仓阈值和熔断规则不受手数影响——每手空单仍按各自开仓时的 A 独立判断锁仓,累计 3 锁熔断不变。 > **多手缩放**单合约每日开 N 手时,止盈阈值等比放大为 **N × A**,保持触发难度不变。锁仓阈值和熔断规则不受手数影响——每手空单仍按各自开仓时的 A 独立判断锁仓,累计 3 锁熔断不变。
### 仓位优先级 ### 仓位管理
上仓位按以下顺序: **总手数**$N = \lfloor \text{权益金(万元)} \rfloor$,向下取整。
1. **分散优先**优先在沉淀资金最大的三个合约上各跑一轮独立策略,每合约默认 1 手/天。各合约独立计算振幅阈值 A 和锁仓计数器——一轮熔断不影响其他合约,降低单边反弹的尾部风险。 **分配规则**沉淀资金从大到小取前三个合约(FG09 > FG11 > FG01),轮询分配 N 手:
2. **合约内加仓**:三个合约均已开仓后仍有资金容量,再对单一合约等比放大每日手数 N(止盈阈值 = N × A)。
> 例:沉淀资金排行 FG09 > FG11 > FG01,则先在 09、11、01 各开 1 手/天(共 3 手/天)。若需上到 6 手/天,则每个合约 N=2,而非某单一合约 N=6。 | N | FG09 | FG11 | FG01 |
|:--|:--|:--|:--|
| 1 | 1 | — | — |
| 2 | 1 | 1 | — |
| 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 3 | 2 | 2 |
| … | … | … | … |
> 合约 p(按沉淀资金降序,p=1,2,3)分配 $\lfloor (N + 3 - p) / 3 \rfloor$ 手。各合约独立运行策略(独立 A、独立锁仓计数器),一轮熔断不影响其他合约。
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