From 09579fbc13ecb40c944f8cafba51445a12a8021b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: fish <fish@fish.com>
Date: Fri, 24 Jul 2026 10:33:55 +0800
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 振幅锁仓策略/策略说明.md | 22 ++++++++++++++++------
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 | 振幅阈值 | 近 5 日 (最高−最低) 均值 | 每日盘前重新计算 |
 | 锁仓上限 | 3 次 | 累计触发后清仓重来 |
 
-> **多手缩放**：每日开 N 手时，止盈阈值等比放大为 **N × A**，保持触发难度不变。锁仓阈值和熔断规则不受手数影响——每手空单仍按各自开仓时的 A 独立判断锁仓，累计 3 锁熔断不变。
+> **多手缩放**：单合约每日开 N 手时，止盈阈值等比放大为 **N × A**，保持触发难度不变。锁仓阈值和熔断规则不受手数影响——每手空单仍按各自开仓时的 A 独立判断锁仓，累计 3 锁熔断不变。
 
 
-### 仓位优先级
+### 仓位管理
 
-上仓位按以下顺序：
+**总手数**：$N = \lfloor \text{权益金（万元）} \rfloor$，向下取整。
 
-1. **分散优先**：优先在沉淀资金最大的三个合约上各跑一轮独立策略，每合约默认 1 手/天。各合约独立计算振幅阈值 A 和锁仓计数器——一轮熔断不影响其他合约，降低单边反弹的尾部风险。
-2. **合约内加仓**：三个合约均已开仓后仍有资金容量，再对单一合约等比放大每日手数 N（止盈阈值 = N × A）。
+**分配规则**：按沉淀资金从大到小取前三个合约（FG09 > FG11 > FG01），轮询分配 N 手：
 
-> 例：沉淀资金排行 FG09 > FG11 > FG01，则先在 09、11、01 各开 1 手/天（共 3 手/天）。若需上到 6 手/天，则每个合约 N=2，而非某单一合约 N=6。
+| N | FG09 | FG11 | FG01 |
+|:--|:--|:--|:--|
+| 1 | 1 | — | — |
+| 2 | 1 | 1 | — |
+| 3 | 1 | 1 | 1 |
+| 4 | 2 | 1 | 1 |
+| 5 | 2 | 2 | 1 |
+| 6 | 2 | 2 | 2 |
+| 7 | 3 | 2 | 2 |
+| … | … | … | … |
+
+> 合约 p（按沉淀资金降序，p=1,2,3）分配 $\lfloor (N + 3 - p) / 3 \rfloor$ 手。各合约独立运行策略（独立 A、独立锁仓计数器），一轮熔断不影响其他合约。
 
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