# 期货行情分析系统 — 使用说明

基于 Docker + Python(tushare) 的中国期货行情分析系统。当前阶段已实现数据采集与三层加权打分模型,运行方式为脚本自动化(宿主机定时器触发 `docker-compose run`)。

## 环境准备

- Docker >= 20.10
- Docker Compose >= 2.0
- (可选) sqlite3 CLI 用于本地查库

## 快速开始

### 1. 配置 tushare token

将 token 写入 `tushare/.env`：

```bash
echo "TUSHARE_TOKEN=你的token" > tushare/.env
```

该文件已被 gitignore 排除，不会进入版本库。

### 2. 启动并跑当月主力

```bash
docker-compose run --rm tushare
```

不传参时,按 `tushare/src/contracts.py` 的 `ROLLOVER_RULES` 自动选 FG 玻璃当月主力(例如 2026-05 -> `FG2609.ZCE`),启动后会先打印 `[AUTO] FG 当月主力 -> ...`,然后:

1. 从 tushare 拉取合约日线数据
2. 写入 SQLite `data/futures.db`
3. 运行三层打分模型
4. 保存打分结果并输出到 stdout
5. 通过 Bark 推送评分摘要

### 3. 跑其他合约或品种

```bash
# 显式指定合约
docker-compose run --rm tushare python -m src.main RB2510.SHF
docker-compose run --rm tushare python -m src.main I2601.DCE

# 按品种代号自动选当月主力(目前只配置了 FG)
docker-compose run --rm tushare python -m src.main --symbol FG
```

### 4. 玻璃 FG 主力轮换规则

| 当前自然月 | 主力合约 |
|----------|---------|
| 1、2、3 月 | 当年 05 |
| 4、5、6、7 月 | 当年 09 |
| 8、9、10、11 月 | **次年** 01 |
| 12 月 | **次年** 05 |

## 三层打分模型

### 综合分数公式

```
综合分数 = (短期动力 × 0.4) + (中期趋势 × 0.35) + (长期结构 × 0.25)
```

### 1. 短期动力（7 日窗口，权重 0.4）

逐日打分后取均值：

| 持仓变化 | 价格方向 | 得分 |
|---------|---------|------|
| 增仓 | 上涨 | 100（多头主动进攻） |
| 增仓 | 下跌 | 0（空头主动进攻） |
| 减仓 | 上涨 | 70（空头撤退） |
| 减仓 | 下跌 | 30（多头撤退） |
| 持平（\|变化\|<1%） | 上涨 | 60 |
| 持平（\|变化\|<1%） | 下跌 | 40 |

### 2. 中期趋势（15 日窗口，权重 0.35）

```
价格信号 = (今收 - 15日前收) / 15日前收
价格信号得分 = clamp(50 + 收益率×500, 0, 100)

资金意愿:
  增仓上涨天数 > 增仓下跌天数 → 80
  两者相当 → 50
  增仓下跌天数 > 增仓上涨天数 → 20

模块得分 = 价格信号 × 0.6 + 资金意愿 × 0.4
```

### 3. 长期结构（30 日窗口，权重 0.25）

```
持仓变化幅度 = (30日日均持仓 - 30日前持仓) / 30日前持仓

> 10%  → 90（显著增仓）
5%~10% → 70（温和增仓）
-5%~5% → 50（基本持平）
-10%~-5% → 30（温和减仓）
< -10% → 10（显著减仓）
```

### 信号解读

| 综合分数 | 信号 |
|---------|------|
| 80-100 | 强烈看多 — 价格与资金共振 |
| 50-80 | 偏多/震荡偏强 |
| 40-50 | 偏空/震荡偏弱 |
| 0-40 | 强烈看空 — 资金主动打压 |

## 数据查询

SQLite 数据库位于 `data/futures.db`，可直接用 sqlite3 查询：

```bash
# 查看最新打分
sqlite3 data/futures.db "SELECT ts_code, trade_date, composite, signal FROM scores ORDER BY trade_date DESC LIMIT 5;"

# 查看合约日线
sqlite3 data/futures.db "SELECT trade_date, open, high, low, close, vol, oi FROM candles WHERE ts_code='FG2609.ZCE' ORDER BY trade_date DESC LIMIT 10;"

# 查看表结构
sqlite3 data/futures.db ".schema"
```

## 项目结构

```
trade/
├── docker-compose.yml          # Docker Compose 编排
├── 使用说明.md                  # 本文件
├── data/                        # SQLite 数据库目录(gitignored)
│   └── futures.db
├── .gitignore                   # Git 忽略配置
└── tushare/                     # Python 数据服务
    ├── Dockerfile               # 镜像构建
    ├── requirements.txt         # Python 依赖
    ├── .env                     # TUSHARE_TOKEN(本地,不入库)
    └── src/                     # Python 包
        ├── models.py            # 数据模型
        ├── fetcher.py           # tushare 数据拉取
        ├── scorer.py            # 打分模型核心
        ├── storage.py           # SQLite 持久化
        ├── contracts.py         # 主力合约轮换规则
        ├── notifier.py          # Bark 推送
        └── main.py              # CLI 入口
```

## 技术栈

- **Python 3.13** (alpine 基础镜像)
- **tushare** — 中国金融数据接口
- **pandas** — 数据处理
- **SQLite** — 本地数据存储
- **Docker / Docker Compose** — 容器化部署

## 常见问题

**Q: 为什么某些日期返回空数据？**

A: tushare 数据更新有延迟，且不同接口对 token 积分等级有要求。若 `fut_daily` 返回空但 `trade_cal` 正常，通常是该日期实际行情数据尚未入库。

**Q: 合约代码格式？**

A: 郑商所用 `.ZCE` 后缀（如 `FG2609.ZCE`），上期所用 `.SHF`，大商所用 `.DCE`。注意不是 `.CZC`。

**Q: 如何定时自动跑？**

A: 通过宿主机 cron / launchd 等定时器调用 `docker-compose run --rm tushare ...`。打分结束会通过 Bark 推送结果（见 `tushare/src/notifier.py`）。