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<title>振幅锁仓策略 · 操作流程</title>
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}
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</style>
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</head>
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<body>
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<button class="toggle-btn" id="themeToggle">🌙 暗夜</button>
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<h1>振幅锁仓策略 · 操作流程</h1>
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<p class="subtitle">
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玻璃期货 FG 主力合约 · 每日累仓做空 + 振幅止盈 + 3 锁熔断
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</p>
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<!-- ═══════════════════════════════════════════════ -->
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||
<h2>一、策略思想</h2>
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<p>
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||
玻璃期货受地产下行拖累，长期空头趋势明确。不做方向判断，<strong>默认每天做空</strong>，
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用近 5 日均振幅作为动态止盈/锁仓阈值。回调是利润，反弹锁仓扛，连扛 3 次认输出局。
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</p>
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|
||
<hr>
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<!-- ═══════════════════════════════════════════════ -->
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||
<h2>二、核心参数</h2>
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<table>
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<tr><th>参数</th><th>取值</th><th>说明</th></tr>
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||
<tr><td>交易方向</td><td>空</td><td>每天开盘无条件做空</td></tr>
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||
<tr><td>每日手数</td><td>1 手（20 吨）</td><td>可等比放大至 N 手/天</td></tr>
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||
<tr><td>每点价值</td><td>20 元</td><td>玻璃期货合约规格</td></tr>
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||
<tr><td>振幅阈值</td><td>近 5 日 (最高−最低) 均值</td><td>每日盘前重新计算</td></tr>
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||
<tr><td>锁仓上限</td><td>3 次</td><td>累计触发后清仓重来</td></tr>
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||
</table>
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<blockquote>
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<p><strong>多手缩放</strong>：单合约每日开 N 手时，止盈阈值等比放大为 <strong>N × A</strong>，保持触发难度不变。锁仓阈值和熔断规则不受手数影响——每手空单仍按各自开仓时的 A 独立判断锁仓，累计 3 锁熔断不变。</p>
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||
</blockquote>
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||
|
||
<h3>仓位管理</h3>
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||
<p>
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||
<strong>总手数</strong>：<code>N = ⌊权益金（万元）⌋</code>，向下取整。
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</p>
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<p>
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||
<strong>分配规则</strong>：按沉淀资金从大到小取前三个合约（假设 FG09 > FG11 > FG01），轮询分配 N 手：
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</p>
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<table>
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||
<tr><th>N</th><th>FG09</th><th>FG11</th><th>FG01</th></tr>
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||
<tr><td>1</td><td>1</td><td>—</td><td>—</td></tr>
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||
<tr><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>—</td></tr>
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||
<tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
|
||
<tr><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr>
|
||
<tr><td>5</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td></tr>
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||
<tr><td>6</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr>
|
||
<tr><td>7</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td></tr>
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||
<tr><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td></tr>
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||
</table>
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||
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||
<blockquote>
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||
<p>合约 p（按沉淀资金降序，p=1,2,3）分配 ⌊(N + 3 − p) / 3⌋ 手。各合约独立运行策略（独立 A、独立锁仓计数器），一轮熔断不影响其他合约。</p>
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||
</blockquote>
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<hr>
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<!-- ═══════════════════════════════════════════════ -->
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||
<h2>三、每日操作流程</h2>
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<h3>盘前（1 分钟）</h3>
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<ol>
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<li>取前 5 个交易日的 (最高 − 最低)，计算均值 → <strong>当日振幅阈值 A</strong></li>
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<li>检查当前持仓状态：
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<ul>
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<li>无持仓 → 新轮次开始</li>
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<li>有活跃空单 → 继续累仓</li>
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<li>有锁仓 → 继续累仓（锁仓不阻止开新空单）</li>
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||
</ul>
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</li>
|
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</ol>
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<h3>开盘</h3>
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<p><strong>无条件开 N 手空单</strong>（N = 每日手数，默认 1），记录开仓价和该手对应的锁仓阈值（= 当日振幅阈值 A）。</p>
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<pre><code>第 N 手空单: 开仓价 = 今日开盘价, 锁仓阈值 = 当日 A</code></pre>
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<h3>盘中监控</h3>
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<p>用日内最高价、最低价判断触发：</p>
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<table>
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<tr><th>条件</th><th>触发</th><th>动作</th></tr>
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||
<tr>
|
||
<td><strong>总浮盈 ≥ N × A 点</strong>（N = 每日手数）</td>
|
||
<td><span class="label-win">🟢 止盈</span></td>
|
||
<td>全部清仓（活跃空单 + 锁仓对），获利了结，轮次结束</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td><strong>某空单亏损 ≥ 该手开仓时的振幅阈值</strong></td>
|
||
<td><span class="label-lock">🔒 锁仓</span></td>
|
||
<td>对该手开多单锁仓，冻结亏损。该手从"活跃"移入"锁仓"</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td><strong>累计锁仓 ≥ 3 次</strong></td>
|
||
<td><span class="label-cut">🔴 3 锁熔断</span></td>
|
||
<td>全部清仓（活跃空单按结算价平仓 + 锁仓对平仓），认输重来</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>以上均未触发</td>
|
||
<td>— 持仓</td>
|
||
<td>所有活跃空单和锁仓对继续持有至次日</td>
|
||
</tr>
|
||
</table>
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||
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||
<h3>盘中判断细节</h3>
|
||
<ul>
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||
<li>如果止盈和锁仓同时可能触发（日内振幅足够大），用<strong>收盘方向</strong>判断哪个先触发：收盘 > 开盘 → 锁仓先触发，反之止盈先触发。</li>
|
||
<li>当天新开的空单和昨天留下的活跃空单<strong>平等对待</strong>——任何一笔活跃空单亏损达到它自己的锁仓阈值，就锁那一笔。</li>
|
||
</ul>
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|
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<hr>
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||
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||
<!-- ═══════════════════════════════════════════════ -->
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||
<h2>四、锁仓机制</h2>
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<p>锁仓 = 对亏损达到阈值的空单，<strong>额外开一手多单</strong>，形成锁仓对。</p>
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<pre><code>锁仓对 = 空单@开仓价 + 多单@(开仓价 + 阈值)
|
||
锁仓对盈亏 = (开仓价 − 现价) + (现价 − (开仓价 + 阈值))
|
||
= −阈值 （固定，不再随价格变动）</code></pre>
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||
<p><strong>一旦锁仓，该笔亏损被冻结，不会扩大。</strong> 但锁仓对也不贡献利润——只有活跃空单才能在价格下跌时产生收益。</p>
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||
|
||
<p>锁仓对在两种情况下平仓：</p>
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<ol>
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||
<li>后续总浮盈触发止盈 → 和所有头寸一起清仓</li>
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<li>累计 3 锁触发熔断 → 和所有头寸一起清仓</li>
|
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</ol>
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<hr>
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<!-- ═══════════════════════════════════════════════ -->
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||
<h2>五、清仓规则</h2>
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||
<h3><span class="label-win">🟢</span> 止盈清仓</h3>
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||
<p><strong>触发条件</strong>：当日最低价对应的总浮盈 ≥ N × 当日振幅阈值 A（N = 每日手数）</p>
|
||
<p>总浮盈 = 所有活跃空单浮盈 + 所有锁仓对冻结盈亏</p>
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<ul>
|
||
<li>清仓所有活跃空单（按 trigger 价格平仓）</li>
|
||
<li>清仓所有锁仓对（空单和多单同时平仓）</li>
|
||
<li>轮次结束，锁仓计数器归零，次日重新开始</li>
|
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</ul>
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||
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||
<h3><span class="label-cut">🔴</span> 3 锁熔断</h3>
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||
<p><strong>触发条件</strong>：累计锁仓次数 ≥ 3（跨日累计，不清零直到轮次结束）</p>
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||
<ul>
|
||
<li>活跃空单按当日结算价平仓</li>
|
||
<li>锁仓对同步平仓</li>
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||
<li>认输出局，轮次结束，计数器归零</li>
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||
</ul>
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<hr>
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<!-- ═══════════════════════════════════════════════ -->
|
||
<h2>六、适用条件</h2>
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<table>
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||
<tr><th>条件</th><th>说明</th></tr>
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||
<tr><td><span class="tag tag-ok">✅</span> 长期空头趋势</td><td>每日默认做空有正期望</td></tr>
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||
<tr><td><span class="tag tag-ok">✅</span> 日均振幅 > 15 点</td><td>阈值足够覆盖交易成本</td></tr>
|
||
<tr><td><span class="tag tag-ok">✅</span> 无极端单边上涨</td><td>连续锁仓是最怕的场景</td></tr>
|
||
<tr><td><span class="tag tag-no">❌</span> 趋势反转（熊→牛）</td><td>会连续 3 锁出局，建议暂停</td></tr>
|
||
<tr><td><span class="tag tag-no">❌</span> 振幅 < 10 点</td><td>利润不够覆盖滑点</td></tr>
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||
</table>
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||
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||
<hr>
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||
|
||
<!-- ═══════════════════════════════════════════════ -->
|
||
<h2>七、操作示例</h2>
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||
<blockquote><p>以下示例均假设每点价值 20 元。</p></blockquote>
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||
<h3>示例 1：顺利止盈（N=1）</h3>
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||
<table>
|
||
<tr><th>时间</th><th>操作</th><th>价格</th><th>说明</th></tr>
|
||
<tr><td>第 1 天开盘</td><td>开空 1 手</td><td>1300</td><td>A=18，开仓</td></tr>
|
||
<tr><td>第 1 天收盘</td><td>持仓</td><td>1285</td><td>浮盈 15 点 < 18，不触发，留仓</td></tr>
|
||
<tr><td>第 2 天开盘</td><td>开空 1 手</td><td>1280</td><td>A=20</td></tr>
|
||
<tr><td>第 2 天盘中</td><td>—</td><td>1260</td><td>手1浮盈=40，手2浮盈=20，总浮盈=60 ≥ 20，<span class="label-win">🟢 止盈！</span></td></tr>
|
||
</table>
|
||
<p><strong>结果</strong>：利润 = 60 点 × 20 = <strong>+1,200 元</strong>。即使没锁仓，两手持仓让总浮盈更快达到阈值。</p>
|
||
|
||
<h3>示例 2：锁仓后止盈</h3>
|
||
<table>
|
||
<tr><th>时间</th><th>操作</th><th>价格</th><th>说明</th></tr>
|
||
<tr><td>第 1 天开盘</td><td>开空 1 手</td><td>1300</td><td>A=18</td></tr>
|
||
<tr><td>第 1 天盘中</td><td>价格反弹</td><td>1318</td><td>空单浮亏 = 18 ≥ 18，<span class="label-lock">🔒 锁仓！</span> 多单 @1318，冻结亏损 −18 点</td></tr>
|
||
<tr><td>第 2 天开盘</td><td>开空 1 手</td><td>1315</td><td>A=20，新活跃空单</td></tr>
|
||
<tr><td>第 2 天盘中</td><td>—</td><td>1277</td><td>活跃浮盈 = 1315−1277 = 38，总浮盈 = 38+(−18) = 20 ≥ 20，<span class="label-win">🟢 止盈！</span></td></tr>
|
||
</table>
|
||
<p><strong>结果</strong>：利润 = 20 点 × 20 = <strong>+400 元</strong>。锁仓冻结了 18 点亏损，活跃空单多跌了 20 点覆盖亏损后触发。</p>
|
||
|
||
<h3>示例 3：3 锁熔断</h3>
|
||
<table>
|
||
<tr><th>时间</th><th>操作</th><th>价格</th><th>说明</th></tr>
|
||
<tr><td>第 1 天</td><td>开空 → 锁仓</td><td>1300 → 1318</td><td>A=18，锁仓 1，冻结 −18</td></tr>
|
||
<tr><td>第 2 天</td><td>开空 → 锁仓</td><td>1315 → 1337</td><td>A=22，锁仓 2，冻结 −22</td></tr>
|
||
<tr><td>第 3 天</td><td>开空 → 锁仓</td><td>1330 → 1350</td><td>A=20，锁仓 3，<span class="label-cut">🔴 熔断！</span></td></tr>
|
||
</table>
|
||
<p><strong>结果</strong>：全部清仓。亏损 = (−18)+(−22)+(−20)+(活跃空单结算亏损) ≈ <strong>−1,200 元以上</strong>。连续 3 天反弹，认输出局。</p>
|
||
|
||
<h3>示例 4：多手缩放（N=2）</h3>
|
||
<table>
|
||
<tr><th>时间</th><th>操作</th><th>价格</th><th>说明</th></tr>
|
||
<tr><td>第 1 天开盘</td><td>开空 2 手</td><td>1300</td><td>A=18，止盈阈值 = 2×18 = 36 点</td></tr>
|
||
<tr><td>第 1 天盘中</td><td>—</td><td>1282</td><td>每手浮盈 = 18，总浮盈 = 36 ≥ 36，<span class="label-win">🟢 止盈！</span></td></tr>
|
||
</table>
|
||
<p><strong>结果</strong>：利润 = 36 点 × 20 = <strong>+720 元</strong>。相比 N=1（利润 360 元），翻倍但触发难度不变——每手仍只需跌 18 点。</p>
|
||
|
||
<h3>关键公式速查</h3>
|
||
<table>
|
||
<tr><th>场景</th><th>止盈阈值</th><th>触发时利润（恰卡阈值）</th></tr>
|
||
<tr><td>N 手/天，无锁仓</td><td>N × A</td><td>N × A × 20</td></tr>
|
||
<tr><td>N 手/天，K 个锁仓对</td><td>N × A</td><td>N × A × 20（锁仓亏损已内嵌在总浮盈中）</td></tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
<hr>
|
||
|
||
<script>
|
||
// ── 暗夜模式 ──
|
||
var themeBtn = document.getElementById('themeToggle');
|
||
function setTheme(dark) {
|
||
if (dark) {
|
||
document.documentElement.setAttribute('data-theme', 'dark');
|
||
themeBtn.textContent = '☀️ 日间';
|
||
} else {
|
||
document.documentElement.removeAttribute('data-theme');
|
||
themeBtn.textContent = '🌙 暗夜';
|
||
}
|
||
try { localStorage.setItem('ft-strategy-theme', dark ? 'dark' : 'light'); } catch(e) {}
|
||
}
|
||
themeBtn.addEventListener('click', function() {
|
||
setTheme(document.documentElement.getAttribute('data-theme') !== 'dark');
|
||
});
|
||
(function() {
|
||
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|
||
var s = localStorage.getItem('ft-strategy-theme');
|
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if (s === 'dark' || (!s && matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches)) setTheme(true);
|
||
} catch(e) {}
|
||
})();
|
||
</script>
|
||
</body>
|
||
</html>
|