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Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>

日报/2026-07-22_四家博弈分析.md

@@ -0,0 +1,81 @@
+# 玻璃期货 FG 主连 — 四家博弈分析
+
+> 2026-07-22 | 收盘 913 | 结算 908 | +1.0%
+
+## 行情回顾（7/2 → 7/22）
+
+价格从 960 区间一路下跌至 7/20 最低 889，随后两个交易日反弹至 913。
+
+## 四家机构 7/22 持仓全貌
+
+| | 多单 | 空单 | 净持仓 | 净盈亏 |
+|---|-----:|-----:|-----:|-----:|
+| **中信** | 63,971 @ 988.16 | 193,030 @ 995.26 | 净空 12.9万 | **+2.21亿** |
+| **高盛** | — | 188,460 @ 997.89 | 裸空 18.8万 | **+3.20亿** |
+| **国泰** | 144,325 @ 991.07 | 168,449 @ 1018.54 | 净空 2.4万 | **+1.30亿** |
+| **华泰** | 68,791 @ 1002.62 | 80,564 @ 976.69 | 净空 1.2万 | **-0.21亿** |
+| **合计** | 27.7万手 | 63.1万手 | **净空 35.3万** | **+6.51亿** |
+
+## 利润曲线
+
+```
+07-02  963  +4.52亿  ← 起点
+07-07  957  +5.04亿  ← 第一波加空
+07-16  938  +5.89亿  ← 破位日，大规模加空
+07-20  900  +8.66亿  ← 利润峰值（价格最低 889）
+07-21  901  +8.01亿  ← 反弹开始
+07-22  908  +6.86亿  ← 继续反弹，两天蒸发 1.8 亿
+```
+
+## 关键发现
+
+### 7/22 是转折日
+
+四家合计净减仓 **77,252 手**，是整个 7 月最大单日撤退。从"加仓做空"切换到"减仓收网"模式。
+
+### 成本变化（7/2 → 7/22）
+
+| | 多单成本 | 空单成本 | 解读 |
+|---|-----:|-----:|------|
+| 中信 | 1031→988（▼43） | 1026→995（▼31） | 双边操作，多空成本都在降 |
+| 高盛 | — | 1016→998（▼18） | 纯空头，成本被动跟随 |
+| 国泰 | 1036→991（▼45） | 1032→1019（▼13） | 主攻多单成本，抄底积极 |
+| 华泰 | 1030→1003（▼27） | 1017→977（▼41） | 主攻空单成本，做空更强 |
+
+国泰抄底最积极（多单成本降了 45 点），华泰做空最激进（空单成本降了 41 点）。
+
+## 博弈格局
+
+### 角色定位
+
+- **中信**（净空 12.9 万）：空头老大，安全垫最厚（82 点），已经在有条不紊地收网
+- **高盛**（裸空 18.8 万）：最焦虑的玩家，纯裸空没有对冲，每涨 10 点亏 3768 万
+- **国泰**（净空 2.4 万）：最从容，空单成本最高（建仓最早），体量小随时可清
+- **华泰**（净空 1.2 万）：唯一亏损的，多单成本太高拖累整体
+
+### 三种退场路径
+
+1. **有序撤退（概率 60%）**：四家在 890-930 区间轮流平仓，2-3 周后净空降到 15 万以下
+2. **抢跑踩踏（概率 30%）**：高盛扛不住加速减空 → 价格冲 930-950 → 中信跟进 → 冲高回落
+3. **继续加空（概率 10%）**：地产数据进一步恶化，空头重新加仓
+
+### 未来 10 日预判
+
+| 阶段 | 价格区间 | 驱动 |
+|------|------|------|
+| 1-3天 | 910-925 | 空头有序减仓推升价格 |
+| 4-6天 | 920-930 | 华泰砍多 + 中信压盘，遇阻 |
+| 7-10天 | 895-915 | 减仓节奏稳定后回归基本面 |
+
+## 每日观察指标
+
+1. 高盛日减仓量——超过 2 万手 = 抢跑信号
+2. 四家合计日减仓量——超过 8 万手 = 撤退加速
+3. 国泰是否开始减空——最从容的人也判断见顶
+4. 价格到 925+ 时华泰多单是否大幅减少
+
+## 数据来源
+
+- 四家机构持仓：用户付费 App（主力合约维度）
+- 行情数据：CZCE / akshare
+- 分析日期：2026-07-22

日报/info.txt

@@ -0,0 +1,188 @@
+日期: 持仓, 增减, 持仓均价
+
+中信期货 - 空单持仓:
+2026-07-22: 193030, -22032, 995.26
+2026-07-21: 215062, -1029, 995.26
+2026-07-20: 216091, -18178, 995.26
+2026-07-17: 234269, -31, 995.26
+2026-07-16: 234300, 35258, 995.26
+2026-07-15: 199042, 5294, 1005.40
+2026-07-14: 193748, 4117, 1006.94
+2026-07-13: 189631, 18219, 1008.16
+2026-07-10: 171412, -17319, 1013.49
+2026-07-09: 188731, 9860, 1013.49
+2026-07-08: 178871, -19747, 1016.71
+2026-07-07: 198618, 25262, 1016.71
+2026-07-06: 173356, 2998, 1025.41
+2026-07-03: 170358, -11691, 1026.30
+2026-07-02: 182049, 1284, 1026.30
+
+中信期货 - 多单持仓:
+2026-07-22: 63971, -10850, 988.16
+2026-07-21: 74821, 2587, 988.16
+2026-07-20: 72234, -84, 991.28
+2026-07-17: 72318, 6928, 991.28
+2026-07-16: 65390, 6950, 999.15
+2026-07-15: 58440, -1227, 1006.42
+2026-07-14: 59667, 887, 1006.42
+2026-07-13: 58780, -4908, 1007.26
+2026-07-10: 63688, 5795, 1007.26
+2026-07-09: 57893, -3193, 1011.59
+2026-07-08: 61086, 2092, 1011.59
+2026-07-07: 58994, 8116, 1013.45
+2026-07-06: 50878, -14738, 1022.46
+2026-07-03: 65616, 9777, 1022.46
+2026-07-02: 55839, -2024, 1031.30
+
+高盛期货 - 空单持仓:
+2026-07-22: 188460, -14927, 997.89
+2026-07-21: 203387, -15903, 997.89
+2026-07-20: 219290, 1220, 997.89
+2026-07-17: 218070, 14452, 998.44
+2026-07-16: 203618, 12879, 1004.22
+2026-07-15: 190739, -5701, 1008.69
+2026-07-14: 196440, 1711, 1008.69
+2026-07-13: 194729, 418, 1009.20
+2026-07-10: 194311, -5203, 1009.31
+2026-07-09: 199514, 7653, 1009.31
+2026-07-08: 191861, 1394, 1011.47
+2026-07-07: 190467, 12046, 1011.86
+2026-07-06: 178421, 578, 1015.56
+2026-07-03: 177843, 1049, 1015.69
+2026-07-02: 176794, 19121, 1015.95
+
+国泰君安期货 - 空单持仓:
+2026-07-22: 168449, -9289, 1018.54
+2026-07-21: 177738, -10380, 1018.54
+2026-07-20: 188118, -731, 1018.54
+2026-07-17: 188849, -12984, 1018.54
+2026-07-16: 201833, -5144, 1018.54
+2026-07-15: 206977, 2787, 1018.54
+2026-07-14: 204190, -2399, 1019.49
+2026-07-13: 206589, 24344, 1019.49
+2026-07-10: 182245, -4391, 1027.70
+2026-07-09: 186636, -6510, 1027.70
+2026-07-08: 193146, -6957, 1027.70
+2026-07-07: 200103, 9696, 1027.70
+2026-07-06: 190407, 1344, 1031.30
+2026-07-03: 189063, -1588, 1031.70
+2026-07-02: 190651, 4656, 1031.70
+
+国泰君安期货 - 多单持仓:
+2026-07-22: 144325, -6262, 991.07
+2026-07-21: 150587, 17790, 991.07
+2026-07-20: 132797, 3578, 1003.13
+2026-07-17: 129219, 12066, 1005.99
+2026-07-16: 117153, 8387, 1015.15
+2026-07-15: 108766, 5534, 1021.10
+2026-07-14: 103232, 4815, 1024.97
+2026-07-13: 98417, 4839, 1028.58
+2026-07-10: 93578, -1293, 1032.23
+2026-07-09: 94871, -807, 1032.23
+2026-07-08: 95678, -5169, 1032.23
+2026-07-07: 100847, 3412, 1032.23
+2026-07-06: 97435, -4615, 1034.87
+2026-07-03: 102050, 2169, 1034.87
+2026-07-02: 99881, 9801, 1036.23
+
+华泰期货 - 空单持仓:
+2026-07-22: 80564, -8762, 976.69
+2026-07-21: 89326, 9844, 976.69
+2026-07-20: 79482, 1751, 986.06
+2026-07-17: 77731, -8367, 988.00
+2026-07-16: 86098, 11358, 988.00
+2026-07-15: 74740, 3028, 995.60
+2026-07-14: 71712, -2199, 997.57
+2026-07-13: 73911, 10715, 997.57
+2026-07-10: 63196, -3512, 1004.28
+2026-07-09: 66708, 3827, 1004.28
+2026-07-08: 62881, -10077, 1007.27
+2026-07-07: 72958, 12276, 1007.27
+2026-07-06: 60682, -6933, 1017.45
+2026-07-03: 65615, -5963, 1017.45
+2026-07-02: 71558, -2128, 1017.45
+
+华泰期货 - 多单持仓:
+2026-07-22: 68791, -5130, 1002.62
+2026-07-21: 73921, -274, 1002.62
+2026-07-20: 74195, 840, 1002.62
+2026-07-17: 73355, 7012, 1003.79
+2026-07-16: 66343, 4562, 1012.97
+2026-07-15: 61781, -1562, 1018.50
+2026-07-14: 63343, 2364, 1018.50
+2026-07-13: 60979, -1843, 1021.12
+2026-07-10: 62822, 1161, 1021.12
+2026-07-09: 61661, 162, 1022.19
+2026-07-08: 61499, 82, 1022.37
+2026-07-07: 61417, 6050, 1022.46
+2026-07-06: 55367, -2699, 1029.61
+2026-07-03: 58066, -4006, 1029.61
+2026-07-02: 62072, -2935, 1029.61
+
+东证期货 - 空单持仓:
+2026-07-22: 112614, -18937, 965.67
+2026-07-21: 131551, -45486, 965.67
+2026-07-20: 177037, -1629, 965.67
+2026-07-17: 178666, -4252, 965.67
+2026-07-16: 182918, 47376, 965.67
+2026-07-15: 135542, -13505, 975.35
+2026-07-14: 149047, -1108, 975.35
+2026-07-13: 150155, 40931, 975.35
+2026-07-10: 109224, -23556, 981.85
+2026-07-09: 132780, 25017, 981.85
+2026-07-08: 107763, -56346, 988.08
+2026-07-07: 164109, 37956, 988.08
+2026-07-06: 126153, 20536, 997.43
+2026-07-03: 105617, -10003, 1001.79
+2026-07-02: 115620, -16409, 1001.79
+
+东证期货 - 多单持仓:
+2026-07-22: 85630, 6685, 965.35
+2026-07-21: 78945, 8359, 970.20
+2026-07-20: 70586, 2334, 978.40
+2026-07-17: 68252, -5918, 981.08
+2026-07-16: 74170, 10413, 981.08
+2026-07-15: 63757, 1640, 988.12
+2026-07-14: 62117, -2136, 989.15
+2026-07-13: 64253, -14158, 989.15
+2026-07-10: 78411, 7829, 989.15
+2026-07-09: 70582, -9231, 991.94
+2026-07-08: 79813, 11598, 991.94
+2026-07-07: 68215, 10382, 997.54
+2026-07-06: 57833, -30335, 1004.82
+2026-07-03: 88168, 20705, 1004.82
+2026-07-02: 67463, 3862, 1014.89
+
+银河期货 - 空单持仓:
+2026-07-22: 62130, -3771, 1022.69
+2026-07-21: 65901, -3865, 1022.69
+2026-07-20: 69766, 1572, 1022.69
+2026-07-17: 68194, 431, 1025.51
+2026-07-16: 67763, -936, 1026.20
+2026-07-15: 68699, 372, 1026.20
+2026-07-14: 68327, 5179, 1026.62
+2026-07-13: 63148, -3119, 1032.83
+2026-07-10: 66267, -431, 1032.83
+2026-07-09: 66698, 1995, 1032.83
+2026-07-08: 64703, -5025, 1035.23
+2026-07-07: 69728, 6103, 1035.23
+2026-07-06: 63625, -1703, 1042.73
+2026-07-03: 65328, -3861, 1042.73
+2026-07-02: 69189, 1875, 1042.73
+
+银河期货 - 多单持仓:
+2026-07-22: 57020, -7565, 1016.17
+2026-07-21: 64585, -4812, 1016.17
+2026-07-20: 69397, -2877, 1016.17
+2026-07-17: 72274, -4410, 1016.17
+2026-07-16: 76684, 4888, 1016.17
+2026-07-15: 71796, -3235, 1021.49
+2026-07-14: 75031, -456, 1021.49
+2026-07-13: 75487, 4361, 1021.49
+2026-07-10: 71126, -6491, 1025.39
+2026-07-09: 77617, 376, 1025.39
+2026-07-08: 77241, -3621, 1025.73
+2026-07-07: 80862, 10307, 1025.73
+2026-07-06: 70555, 2439, 1035.77
+2026-07-03: 68116, -4101, 1037.95
+2026-07-02: 72217, 490, 1037.95

日报/talk.md

@@ -0,0 +1 @@
+claude --resume 77f85e7b-9dfa-4d47-8a89-a5307361c54f

日报/中枢波动交易规则.md

@@ -0,0 +1,144 @@
+# 玻璃期货 FG — 中枢波动交易规则
+
+> 核心思想：不赌方向，赌波动。锚定价值中枢，上轨卖、下轨买，赚区间回归的钱。
+
+## 一、交易成本
+
+| 项目 | 金额 |
+|------|-----:|
+| 一手保证金 | 1,600 ~ 1,800 元 |
+| 开平合计手续费 | 4.02 元 |
+| 手续费折合点数 | **约 0.2 个点** |
+| 每点价值 | 20 元 |
+
+> 0.2 个点覆盖手续费，8 个点的波段净赚 160 元/手。
+
+## 二、中枢的确定
+
+### 方法：前一日结算价（最实用）
+
+每天开盘前，以前一日结算价为当日中枢。结合近 5 日均振幅来设区间。
+
+```
+中枢 = 前一日结算价
+近 5 日均振幅 = 过去 5 个交易日 (最高-最低) 的均值
+```
+
+### 中枢调整规则
+
+| 情形 | 调整 |
+|------|------|
+| 连续 5 个波段成功止盈 | 中枢跟随现价上移/下移 |
+| 连续 2 次触发止损 | 暂停交易，等新中枢形成 |
+| 价格连续 2 日收盘在中枢 ±20 点以外 | 中枢失效，趋势已形成，退出等收敛 |
+| 六家主力同时减空 | 中枢偏多 3-5 个点 |
+| 高盛单日减空超 2 万手 | 上轨放宽 5 点，暂停做空 |
+
+## 三、区间参数
+
+### 标准参数（波动率正常时）
+
+```
+上轨（卖空区）: 中枢 +10 ~ +15 点
+下轨（买多区）: 中枢 -10 ~ -15 点
+单笔目标利润:   8 ~ 10 个点
+硬止损线:       中枢 ±25 点
+```
+
+### 宽幅参数（波动率放大时，近 5 日均振幅 > 22 点）
+
+```
+上轨: 中枢 +15 ~ +22 点
+下轨: 中枢 -15 ~ -22 点
+单笔目标利润:   10 ~ 15 点
+硬止损线:       中枢 ±35 点
+```
+
+### 窄幅参数（波动率收缩时，近 5 日均振幅 < 12 点）
+
+```
+上轨: 中枢 +6 ~ +10 点
+下轨: 中枢 -6 ~ -10 点
+单笔目标利润:   5 ~ 8 点
+硬止损线:       中枢 ±18 点
+```
+
+## 四、仓位管理
+
+### 分三批入场
+
+| 批次 | 时机 | 仓位占比 | 举例（总仓位 5 手） |
+|------|------|:------:|------|
+| 第一批 | 价格触及区间边界 | 30% | 中枢 908，跌到 898 开 2 手多 |
+| 第二批 | 偏离中枢 15 点 | 30% | 跌到 893 再开 1 手多 |
+| 第三批 | 偏离中枢 20 点 | 40% | 跌到 888 再开 2 手多 |
+
+> 均价被摊薄，反弹到中枢附近即可整体止盈。
+
+### 仓位约束
+
+- 单向连续加仓**不超过 3 次**
+- 加满 3 批后若继续反向，**不再加仓**，到硬止损线全平
+- 总保证金占用不超过账户的 **50%**，留一半做错时腾挪
+
+## 五、操作流程
+
+### 每日盘前（5 分钟）
+
+1. 算中枢：取前一日结算价
+2. 算近 5 日均振幅
+3. 选定参数档位（标准/宽幅/窄幅）
+4. 写下当日上下轨和止损线
+5. 看博弈格局（六家持仓变化），微调中枢
+
+### 盘中
+
+- 价格到上轨 → 开空单
+- 价格到下轨 → 开多单
+- 价格回到中枢 ±3 点 → 止盈平仓
+- 价格突破中枢 ±25 点 → 全部止损
+
+### 每日盘后
+
+- 更新 `info.txt` 的持仓数据
+- 记录当日交易笔数、盈亏、是否触止损
+- 触止损则复盘：是中枢定错了还是区间定窄了
+
+## 六、什么时候不做
+
+| 情形 | 原因 |
+|------|------|
+| 价格连续 2 日收盘在 ±20 点外 | 趋势已形成，中枢失效 |
+| 近 5 日均振幅 > 30 点 | 波动过大，区间策略被反复打脸 |
+| 近 5 日均振幅 < 8 点 | 利润不够覆盖滑点风险 |
+| 重大政策发布日 | 跳空风险不可控 |
+| 连续止损 2 次 | 当天停手，中枢有问题 |
+
+## 七、盈亏预期
+
+假设每天操作 5 手，日均 1-2 个来回：
+
+| 场景 | 日均盈亏 |
+|------|------|
+| 理想（2 个来回，每手 10 点） | +2,000 元 |
+| 平常（1 个来回，每手 8 点） | +800 元 |
+| 止损日（-25 点全平，5 手） | -2,500 元 |
+
+> 关键：止损日控制在小概率（<10%），平常日稳定积累，月胜率 > 70% 就能稳定盈利。
+
+## 八、博弈数据辅助决策
+
+结合 `info.txt` 六家机构数据：
+
+| 博弈信号 | 操作调整 |
+|------|------|
+| 高盛单日减空 > 2 万手 | 空头抢跑，暂停做空，上轨放宽 5 点 |
+| 中信连续 3 天减空 | 空头有序撤退，中枢逐步上移 |
+| 国泰开始减空 | 最聪明的人在止盈，跟 |
+| 华泰多单大幅减少 | 反弹接近尾声，准备下移中枢 |
+| 六家同日双向减仓 > 5 万手 | 变盘前兆，减半仓 |
+| 东证多空同步扩仓 | 波动率要放大，切宽幅参数 |
+
+---
+
+> 最后更新：2026-07-22

日报/对话恢复指南.md

@@ -0,0 +1,95 @@
+# 对话恢复指南
+
+> 换设备后，在 Claude Code 中输入下方"启动提示词"即可无缝接续。
+
+## 会话信息
+
+- **会话 UUID**: `77f85e7b-9dfa-4d47-8a89-a5307361c54f`
+- **最后更新**: 2026-07-22
+- **Python 环境**: `.venv/`（Python 3.13 + akshare）
+
+## 启动提示词
+
+> 这是之前对话的延续（会话 ID: 77f85e7b）。请先读取 日报/对话恢复指南.md、日报/中枢波动交易规则.md、日报/info.txt 三个文件，理解项目上下文后，告诉我你已经了解了情况，然后我们继续。
+
+## 我们在做什么
+
+追踪 **6 家主力机构**（中信、高盛、国泰、华泰、东证、银河）在玻璃期货 FG 主连上的多空持仓，通过持仓成本、仓位变化、博弈格局来判断后续走势和交易机会。
+
+## 文件说明
+
+| 文件 | 用途 | 维护方式 |
+|------|------|------|
+| `日报/info.txt` | 六家机构每日持仓数据（日期、持仓量、增减仓、持仓均价） | **人工每日更新**，从付费 App 获取 |
+| `日报/中枢波动交易规则.md` | 基于价值中枢的波段交易策略 | 策略文档，偶尔更新 |
+| `日报/对话恢复指南.md` | 本文件 | 重要结论更新时同步更新 |
+| `日报/talk.md` | 会话 UUID 备忘 | 不变 |
+
+## 当前状态
+
+### 盘面
+
+- 玻璃主连从 7/2 的 960+ 一路跌至 7/20 最低 889，近两日反弹至 7/22 收盘 913
+- 六家机构合计净空 38.6 万手，基本就是全市场前 20 净空的全部
+- 7/22 六家合计减仓约 7-8 万手，空头主力已从"加仓模式"切换到"撤退模式"
+
+### 六家持仓（7/22 收盘价 913）
+
+| | 多单 | 空单 | 净持仓 | 净盈亏 |
+|---|-----:|-----:|-----:|-----:|
+| **中信** | 6.4万 @ 988 | 19.3万 @ 995 | 净空 12.9万 | +2.21亿 |
+| **高盛** | — | 18.8万 @ 998 | 裸空 18.8万 | +3.20亿 |
+| **国泰** | 14.4万 @ 991 | 16.8万 @ 1019 | 净空 2.4万 | +1.30亿 |
+| **华泰** | 6.9万 @ 1003 | 8.1万 @ 977 | 净空 1.2万 | -0.21亿 |
+| **东证** | 8.6万 @ 965 | 11.3万 @ 966 | 净空 2.7万 | +0.29亿 |
+| **银河** | 5.7万 @ 1016 | 6.2万 @ 1023 | 净空 0.5万 | +0.19亿 |
+| **合计** | 42.0万 | 80.5万 | 净空 38.6万 | +6.99亿 |
+
+### 角色定位
+
+- **中信**：空头老大，安全垫 82 点，正在有序撤退
+- **高盛**：裸空之王，最焦虑的玩家，每涨 10 点亏 3768 万
+- **国泰**：最从容，空单建在最高位（1019），操作最漂亮
+- **华泰**：唯一亏损的，多单买贵了拖累整体
+- **东证**：完美锁仓（多空成本差 0.32），做波动不做方向。**散户最值得学习**
+- **银河**：接近中性，躺平型观察者
+
+### 博弈判断
+
+- 七家（含中金财富）空头主导市场，多头是散户和中小机构
+- 空头利润峰值在 7/20（8.66亿），已开始缩水
+- 未来 10 日：大概率 890-930 区间震荡，中枢逐步上移
+- 关键观察：高盛减空节奏、中信撤退速度、国泰何时动
+
+### 策略框架
+
+已形成"中枢波动交易"策略，见 `日报/中枢波动交易规则.md`。核心：锚定结算价为中枢，上轨卖下轨买，赚区间回归的钱。手续费 0.2 点覆盖，8-10 点波段即可盈利。
+
+## 每日工作流
+
+1. 从付费 App 获取六家机构最新持仓数据
+2. 更新 `日报/info.txt`（在每家机构下方追加新日期行）
+3. 打开 Claude Code，告诉我"更新了"
+4. Claude 会：拉行情 → 算盈亏 → 分析博弈 → 输出判断
+5. 根据分析调整当日交易中枢和区间参数
+
+## 关键结论备忘
+
+- 东证双边成本收敛于 965，此价位可能是当前市场价值中枢
+- 国泰空单成本 1019 是全市场最高，下跌全程未追空而是加多抄底
+- 7/22 是转折日，六家单日净减仓 7.7 万手，从加仓切换到收网
+- 银河打破完美对冲的那天是变盘信号
+- 高盛单日减空超 2 万手 = 抢跑信号
+
+## 参考命令
+
+```bash
+# 查看玻璃主连日线
+.venv/bin/python3 -c "import akshare as ak; df=ak.futures_main_sina(symbol='FG0'); print(df.tail(10))"
+
+# 拉取当日 CZCE 持仓排名
+.venv/bin/python3 -c "import akshare as ak; r=ak.get_rank_table_czce(date='20260722'); print(r['FG'])"
+
+# 启动此对话（同一设备）
+claude --resume 77f85e7b-9dfa-4d47-8a89-a5307361c54f
+```