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Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>

ft-app/Dockerfile

@@ -1,4 +1,4 @@
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+FROM python:3.13.11-slim
 
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ft-app/FG分析/20260727/单合约分析/FG2609_20260720-0724_席位分析.md

@@ -0,0 +1,126 @@
+# FG2609 席位资金分析报告（2026-07-20 → 2026-07-24）
+
+---
+
+## 席位分类
+
+| 分类 | 席位 |
+|------|------|
+| 家人（散户） | 东方财富、徽商期货、方正中期、中信建投、平安期货 |
+| 大户（产业/套保） | 永安期货、中信期货、国泰君安、海通期货、华泰期货、高盛期货、乾坤期货、摩根大通、中粮期货 |
+| 噪音（忽略） | 东证期货 |
+| 其他 | 未归入以上三类的席位 |
+
+---
+
+## 一、家人席位动向（散户情绪）
+
+| 日期 | 多单增减 | 空单增减 | 当日净多 |
+|------|---------|---------|----------|
+| 07-20 | -0.66万 | +0.75万 | -1.41万 |
+| 07-21 | -3.38万 | -0.04万 | -3.34万 |
+| 07-22 | -1.60万 | +0.50万 | -2.10万 |
+| 07-23 | +0.83万 | -0.44万 | +1.27万 |
+| 07-24 | -1.89万 | -0.30万 | -1.59万 |
+
+**核心结论：散户持续看空，减多为主。**
+
+- 5 日累计减多 **-6.69 万**，累计加空 **+0.46 万**，净多变化 **-7.15 万**。
+- 唯一一天净多（07-23）量级很小（+1.27 万），第二天立刻转回净空，说明散户整体偏空且缺乏持续性信心。
+- 07-21 单日减多 **-3.38 万**，是当周家人席位减多最大的一天。这一天跳空低开、放量下杀，散户在恐慌中止损多单——典型的追跌杀多行为。
+- 家人席位里，方正中期、中信建投、徽商期货、东方财富、平安期货五个席位多单在 5 日内全部下降，空单方向仅中信建投在 07-20 和 07-22 有加空动作。
+
+**定性：散户情绪整体偏空，在下跌中减多出逃，属于典型的情绪化交易。**
+
+---
+
+## 二、大户席位动向（产业/套保资金）
+
+| 日期 | 多单增减 | 空单增减 | 当日净多 |
+|------|---------|---------|----------|
+| 07-20 | +0.13万 | -1.26万 | +1.39万 |
+| 07-21 | +2.14万 | -1.93万 | +4.07万 |
+| 07-22 | -2.10万 | -6.67万 | +4.57万 |
+| 07-23 | -0.52万 | -1.56万 | +1.04万 |
+| 07-24 | -0.29万 | -1.50万 | +1.21万 |
+
+**核心结论：大户持续大规模减空，是本周最重要的资金信号。**
+
+- 5 日累计减空 **-12.93 万**，减多仅 **-0.65 万**，净多变化 **+12.28 万**。
+- 每天都是净多方向（大户每一天的空单减持量都大于多单减持量），全周无一天例外。
+- **07-22（周三）是标志性节点**：大户单日减空 **-6.67 万**，是当周最大单日空头撤离。当天高盛减空 -1.49 万、中信减空 -2.20 万、国泰君安减空 -0.93 万，三家头部大户同步砍空单。
+
+### 关键大户席位拆解
+
+**空头三巨头（中信、高盛、国泰君安）：**
+
+| 席位 | 07-20 空单 | 07-24 空单 | 5日减空 |
+|------|-----------|-----------|---------|
+| 中信期货 | 21.61万 | 18.07万 | **-3.54万** |
+| 高盛期货 | 21.93万 | 17.81万 | **-4.12万** |
+| 国泰君安 | 18.81万 | 17.47万 | **-1.34万** |
+
+三家合计减空 **9.00 万**，占了全部大户减空量的 70%。这不是散户式的小打小闹，是主力资金在系统性地撤退空头头寸。
+
+**定性：大户资金明确偏多。产业/套保盘的空头大幅回补，说明产业端认为当前价位已不具备继续做空的安全边际，或是交割月临近主动平空离场。**
+
+---
+
+## 三、多空力量对比
+
+| 分类 | 5日多单累计 | 5日空单累计 | 净多（多-空）| 方向 |
+|------|------------|------------|-------------|------|
+| 家人 | -6.69万 | +0.46万 | **-7.15万** | 偏空 |
+| 大户 | -0.65万 | -12.93万 | **+12.28万** | 强烈偏多 |
+| 其他 | -4.24万 | -3.63万 | **-0.62万** | 略偏空 |
+| **合计** | -11.58万 | -16.10万 | **+4.52万** | 偏多 |
+
+**核心结论：大户的净多力量（+12.28 万）远超家人（-7.15 万）和其他席位（-0.62 万）的净空力量之和。**
+
+- 全市场合计净多 **+4.52 万**，由大户独力支撑。
+- 家人与其他席位合计净空 **-7.77 万**，与大户形成明确对手盘——大户在接散户抛出的多单、同时平掉自己的空单，典型的"聪明钱吃傻钱"格局。
+- 东证期货被定义为噪音席位已排除，不影响结论。
+
+---
+
+## 四、异常信号
+
+### 1. 07-22（周三）空头集体溃退
+
+大户单日减空 **-6.67 万**，是 5 日均值（-2.59 万）的 2.6 倍。中信 -2.20 万、高盛 -1.49 万、国泰 -0.93 万同时大幅减空。当天成交量 Top 1 的国泰君安成交达 38.13 万手（本周最高），放量明显。这一天出现了明确的空头踩踏信号。
+
+### 2. 07-21（周二）散户与大户严重分歧
+
+家人减多 **-3.38 万**（全周最大单日减多），大户加多 **+2.14 万**（全周最大单日加多）。一方恐慌出逃，一方逆势加仓。这是本周最典型的"对手盘"交易日。如果当天价格下跌，则大户在低位吸筹；如果价格上涨，则散户在反弹中解套离场——无论哪种，都是大户占优。
+
+### 3. 冠通期货（其他席位）异动
+
+07-22 成交 +4.23 万（从名不见经传到跻身 Top 13），07-23 再度 +4.78 万成交并进入 Top 6。这个席位两天成交暴增近 10 万手，背后可能有大资金借道入场，值得后续关注。
+
+### 4. 永安期货多单逆势增加
+
+永安 5 日多单从 4.38 万 → 4.53 万 → 4.56 万 → 4.99 万 → 5.19 万，累计加多 **+0.81 万**。同时空单从 6.41 万减至 4.62 万（-1.79 万）。永安的"多增空减"在大户中最为突出，是本周方向最明确的偏多席位。
+
+---
+
+## 五、行情预判
+
+### 判断：偏多，短期看反弹
+
+**理由：**
+
+1. **大户资金面强烈偏多**：5 日净多 +12.28 万，头部空头（中信、高盛、国泰）合计减空 9 万手，空头回补动能远未耗尽。如果这些席位还有空头敞口，下周可能继续平空，形成持续买盘。
+
+2. **散户是反向指标**：家人席位 5 日净空 -7.15 万，在下跌中恐慌减多，符合散户在底部区域的行为特征。散户出清往往是阶段性底部的必要条件。
+
+3. **对手盘格局明显**：大户接散户的盘，且大户是主动方（减空 + 稳多），散户是被动方（减多），这是典型的筑底资金结构。
+
+4. **永安、国泰君安等头部席位方向一致**：多家大户多单稳定、空单持续下降，资金面没有分歧。
+
+### 风险提示
+
+- 全周减多总量（-11.58 万）也很大，说明多头信心整体不足。大户更多是"不空了"而非"大力做多"，反弹力度取决于后续是否有新增多单入场。
+- 冠通期货的异常放量可能代表新的空头力量进场，需要观察其后续持仓方向。
+- 如果下一交易日价格反弹后大户开始减多，则说明这只是一轮空头回补行情，而非趋势反转。
+
+**综合判断：偏多（概率 65%），预计 FG2609 下一交易日震荡偏强，关注空头回补持续性和是否有增量多头入场。**

ft-app/FG分析/20260727/单合约分析/FG2611_20260720-0724_席位分析.md

@@ -0,0 +1,133 @@
+# FG2611 席位资金分析报告（2026-07-20 → 2026-07-24）
+
+---
+
+## 席位分类
+
+| 分类 | 席位 |
+|------|------|
+| 家人（散户） | 东方财富、徽商期货、方正中期、中信建投、平安期货 |
+| 大户（产业/套保） | 永安期货、中信期货、国泰君安、海通期货、华泰期货、高盛期货、乾坤期货、摩根大通、中粮期货 |
+| 噪音（忽略） | 东证期货 |
+| 其他 | 未归入以上三类的席位 |
+
+---
+
+## 一、家人席位动向（散户情绪）
+
+| 日期 | 多单增减 | 空单增减 | 当日净多 |
+|------|---------|---------|----------|
+| 07-20 | -0.06万 | -0.15万 | +0.09万 |
+| 07-21 | -0.00万 | +0.01万 | -0.01万 |
+| 07-22 | +0.07万 | -0.04万 | +0.11万 |
+| 07-23 | +0.02万 | -0.06万 | +0.08万 |
+| 07-24 | -0.13万 | -0.06万 | -0.07万 |
+
+**核心结论：家人席位参与度极低，无明确方向性。**
+
+- 5 日累计减多 **-0.10 万**，累计减空 **-0.30 万**，净多变化 **+0.20 万**。
+- 每日变动量级在数百手级别，与 FG2609 主连合约上万手的波动完全不同。FG2611 是远月合约，散户参与度天然较低。
+- 无追涨杀跌迹象——单日最大变动仅 -0.13 万（07-24 减多），远不足以构成情绪判断。
+- 家人持仓绝对量也极小：中信建投是唯一多空持仓均超 2 万的家人席位，东方财富多单仅 0.32 万、空单未进 Top 20。
+
+**定性：远月合约散户参与度极低，家人席位资金信号不具备参考价值。**
+
+---
+
+## 二、大户席位动向（产业/套保资金）
+
+| 日期 | 多单增减 | 空单增减 | 当日净多 |
+|------|---------|---------|----------|
+| 07-20 | -0.68万 | -0.31万 | -0.37万 |
+| 07-21 | -0.10万 | +0.14万 | -0.24万 |
+| 07-22 | -0.28万 | +0.20万 | -0.48万 |
+| 07-23 | +0.98万 | +0.42万 | +0.56万 |
+| 07-24 | +0.41万 | +0.30万 | +0.11万 |
+
+**核心结论：前三天减多偏空，后两天显著反转加多，方向切换明显。**
+
+- 5 日累计加多 **+0.33 万**，加空 **+0.76 万**，净多变化 **-0.43 万**。总体略偏空，但主要是前三天贡献的。
+- **07-23（周四）是转折点**：大户加多 +0.98 万，是 5 日最大单日加多。华泰期货加多 +0.74 万（从 0.18 万跳升至 0.92 万，增量惊人）、中粮期货加多 +0.32 万。
+- 空头方面，高盛期货持续加空：从 07-20 的 1.05 万 → 07-21 的 1.20 万 → 07-22 的 1.76 万 → 07-23 的 1.91 万 → 07-24 的 2.01 万，5 日累计加空 **+0.96 万**，是大户中唯一持续单向加空的席位。
+- 国泰君安 07-24 多单 +0.26 万、空单 +0.32 万，双边大幅加仓，方向不明确但参与度在提升。
+
+### 关键大户席位拆解
+
+**中粮期货——本周最活跃的大户席位：**
+
+| 指标 | 07-20 | 07-21 | 07-22 | 07-23 | 07-24 |
+|------|-------|-------|-------|-------|-------|
+| 成交量 | 5.05万 | 2.81万 | 5.62万 | 7.48万 | 1.65万 |
+| 多单 | 1.48万 | 1.16万 | 1.43万 | 1.75万 | 1.79万 |
+| 空单 | 1.46万 | 1.14万 | 1.39万 | 1.73万 | 1.73万 |
+
+中粮在 FG2611 上多空双向加仓，多单从 1.48 万增至 1.79 万（+0.31 万），空单从 1.46 万增至 1.73 万（+0.27 万）。**这是典型的套利/套保盘口——多空同步增加，而非单纯做方向。**
+
+**华泰期货 07-23 异动：**
+
+华泰多单从 0.18 万（07-22）暴增至 0.92 万（07-23），单日加多 **+0.74 万**，增幅超过 400%。同时成交量从 0.42 万放大至 1.22 万。这是一个非常突兀的增仓，值得重点关注后续是否持续。
+
+**定性：大户整体略偏空（净多 -0.43 万），但后半周出现方向切换迹象。高盛是唯一坚定的空头加仓者，中粮以套利盘为主，华泰异动值得追踪。**
+
+---
+
+## 三、多空力量对比
+
+| 分类 | 5日多单累计 | 5日空单累计 | 净多（多-空）| 方向 |
+|------|------------|------------|-------------|------|
+| 家人 | -0.10万 | -0.30万 | **+0.20万** | 微偏多 |
+| 大户 | +0.33万 | +0.76万 | **-0.43万** | 略偏空 |
+| 其他 | -0.72万 | -1.20万 | **+0.48万** | 偏多 |
+| **合计** | -0.49万 | -0.74万 | **+0.25万** | 微偏多 |
+
+**核心结论：FG2611 整体资金量级较小，市场方向不明确。**
+
+- 全市场净多仅 **+0.25 万**，与 FG2609 的 +4.52 万形成鲜明对比。远月合约的资金博弈强度远低于主连。
+- 三大分类之间无明显对手盘关系——家人偏多（+0.20 万）、大户偏空（-0.43 万）、其他偏多（+0.48 万），但量级都太小，无法形成有效信号。
+- 其他席位（+0.48 万）贡献了最大的净多力量，但这些席位分散、方向一致性弱。
+
+**定性：远月合约流动性差，各类资金均未展现出明确的战略方向，不宜据此做出方向判断。**
+
+---
+
+## 四、异常信号
+
+### 1. 07-23（周四）大户方向逆转
+
+前半周大户减多为主（三日累计 -1.06 万），07-23 突然加多 +0.98 万。华泰期货一天加多 +0.74 万是主要推手。这种突然的方向切换值得警惕——可能是某个产业户判断价格到位后集中建仓多单。
+
+### 2. 高盛期货持续单向加空
+
+高盛空单每日递增：1.05 → 1.20 → 1.76 → 1.91 → 2.01 万，5 日累计 +0.96 万，且多单从不在 Top 20。在所有大户席位中，高盛是唯一一个方向完全一致的席位——**只做空、不加多**。这在 FG2609 高盛大规模减空的背景下显得尤为突兀：主连上高盛在撤退，远月上高盛在加码。需要关注这是跨期套利（空 11 多 09）还是纯粹的远月看空。
+
+### 3. 07-24（周五）中粮成交量骤降
+
+中粮成交量从 07-23 的 7.48 万骤降至 07-24 的 1.65 万（-5.82 万），降幅居全席位之首。而当天中粮多空持仓几乎未变（多 +0.04 万、空 +0.00 万）。这说明中粮在周四大幅建仓后，周五选择锁仓不动，符合套保盘的交易特征。
+
+### 4. 华泰期货多单暴增
+
+07-23 华泰多单从 0.18 万跳升至 0.92 万（+0.74 万），而 07-22 华泰多单甚至不在 Top 20（意味持仓低于 0.27 万）。也就是说在两天内华泰从几乎零多单变成了近万手多单。这是一个需要持续追踪的信号——如果后续继续加仓，可能预示产业资金在远月布局。
+
+---
+
+## 五、行情预判
+
+### 判断：震荡，方向不明
+
+**理由：**
+
+1. **资金量级太小**：全周净多仅 +0.25 万，各项资金变动均不足以支撑方向判断。远月合约天然流动性差，席位分析的有效性大幅下降。
+
+2. **大户内部存在分歧**：高盛持续单向加空（+0.96 万），但华泰（+0.74 万）和中粮（+0.31 万）在加多。同为产业/套保大户，方向截然相反，说明产业端对远月定价存在明显分歧。
+
+3. **与 FG2609 的方向背离**：FG2609 大户强烈偏多（净多 +12.28 万），而 FG2611 大户略偏空（净多 -0.43 万）。高盛在 2609 上减空 -4.12 万，在 2611 上加空 +0.96 万——这可能是跨期套利，而非单纯看多或看空。
+
+4. **缺乏家人席位验证**：远月合约散户参与度极低，无法通过"家人—大户对手盘"框架来验证信号。缺少了一个重要的判断维度。
+
+### 参考建议
+
+- **以 FG2609 为主、FG2611 为辅**：主连合约资金博弈充分，信号更可靠。FG2611 当前阶段更适合作为跨期价差分析的参考，而非独立的方向判断依据。
+- **重点关注华泰期货后续动向**：如果华泰在 FG2611 上继续加多，同时 FG2609 方向一致，则强化偏多判断。
+- **关注高盛的跨期行为**：高盛在 2609 减空、2611 加空，如果这一模式持续，可能是"近强远弱"的跨期结构信号。
+
+**综合判断：FG2611 自身资金面无法给出有效方向，建议以 FG2609 的分析结论为主（偏多），FG2611 跟随主连波动。远月合约暂以震荡看待。**

ft-app/FG分析/20260727/单合约分析/FG2701_20260720-0724_席位分析.md

@@ -0,0 +1,166 @@
+# FG2701 席位资金分析报告（2026-07-20 → 2026-07-24）
+
+---
+
+## 席位分类
+
+| 分类 | 席位 |
+|------|------|
+| 家人（散户） | 东方财富、徽商期货、方正中期、中信建投、平安期货 |
+| 大户（产业/套保） | 永安期货、中信期货、国泰君安、海通期货、华泰期货、高盛期货、乾坤期货、摩根大通、中粮期货 |
+| 噪音（忽略） | 东证期货 |
+| 其他 | 未归入以上三类的席位 |
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+---
+
+## 一、家人席位动向（散户情绪）
+
+| 日期 | 多单增减 | 空单增减 | 当日净多 |
+|------|---------|---------|----------|
+| 07-20 | +0.08万 | +0.61万 | -0.53万 |
+| 07-21 | +0.06万 | 0.00万 | +0.06万 |
+| 07-22 | +0.20万 | +0.45万 | -0.25万 |
+| 07-23 | +0.10万 | -0.22万 | +0.32万 |
+| 07-24 | -0.02万 | -0.18万 | +0.16万 |
+
+**核心结论：家人席位多空双增，但空单增幅更大，整体略偏空。**
+
+- 5 日累计加多 **+0.43 万**，加空 **+0.65 万**，净多变化 **-0.23 万**。
+- 前半周（07-20、07-22）偏空，后半周（07-23、07-24）偏多，方向摇摆不定。
+- **07-20（周一）是家人加空最多的一天**：+0.61 万，全部来自中信建投单日加空 **+0.56 万**。中信建投空单从 0.80 万跳升至 1.50 万（07-22 最高点），后半周又回落到 1.07 万。这不是散户行为，更像是中信建投自营或大户借道这个席位做空了远月，因为散户不太可能一天加 5600 手空单。
+- 方正中期是家人中多单最大的席位（1.03→1.03→1.08→1.03→1.06 万），5 日几乎未变，方向中性。
+- 东方财富和平安期货持仓量极小（0.3 万级别），纯散户参与度极低。
+
+**定性：FG2701 远月合约家人席位参与度低，且中信建投的"家人"分类在此合约上可能失真——其 07-20 单日加空 0.56 万的行为更像是大户级的操作。**
+
+---
+
+## 二、大户席位动向（产业/套保资金）
+
+| 日期 | 多单增减 | 空单增减 | 当日净多 |
+|------|---------|---------|----------|
+| 07-20 | +0.15万 | +0.27万 | -0.12万 |
+| 07-21 | -0.76万 | 0.00万 | -0.76万 |
+| 07-22 | -0.25万 | -0.28万 | +0.03万 |
+| 07-23 | -0.24万 | +0.68万 | -0.92万 |
+| 07-24 | +0.12万 | -0.16万 | +0.28万 |
+
+**核心结论：大户显著偏空，是三个合约中大户方向最明确的空头。**
+
+- 5 日累计减多 **-0.97 万**，加空 **+0.51 万**，净多变化 **-1.48 万**。
+- 5 天中有 3 天净空，且 07-21（-0.76 万）和 07-23（-0.92 万）两天的净空量级明显大于另外三天的波动幅度。
+- 与 FG2609（大户净多 +12.28 万）和 FG2611（大户净多 -0.43 万）形成渐进式对比：**越远的合约，大户越偏空**。
+
+### 关键大户席位拆解
+
+**国泰君安——FG2701 的"超级空头"：**
+
+| 指标 | 07-20 | 07-21 | 07-22 | 07-23 | 07-24 |
+|------|-------|-------|-------|-------|-------|
+| 多单 | 1.40万 | 1.43万 | 1.50万 | 1.32万 | 1.39万 |
+| 空单 | **4.42万** | — | 4.15万 | **4.46万** | **4.54万** |
+
+国泰君安的空单（4.54 万）是它多单（1.39 万）的 **3.3 倍**，占大户空单总量的近 50%，占全市场空单的约 30%。在 FG2701 这个流动性远不如主连的远月合约上，单一席位持有如此庞大的空头敞口，非常不寻常。
+
+这个席位在三个合约上的行为完全不同：
+- FG2609：空单 18.81 → 17.47 万（减空 -1.34 万），**偏多**
+- FG2611：多空双向，方向模糊
+- FG2701：空单 4.42 → 4.54 万（加空 +0.12 万），**坚定偏空**
+
+**这很可能不是同一类资金在操作三个合约**。FG2701 的国泰君安空头大概率是产业套保盘——玻璃企业锁定明年 1 月的卖出价格。
+
+**高盛期货——锁仓不动：**
+
+高盛空单全周维持在 1.70-1.71 万，几乎零变动。对比 FG2609 上高盛大幅减空 4.12 万、FG2611 上加空 0.96 万，FG2701 上的高盛选择了按兵不动。
+
+**华泰期货多单持续缩水：**
+
+华泰多单从 07-20 的 1.63 万 → 07-21 的 0.92 万（-0.71 万）→ 07-22/23/24 维持 0.87-0.91 万。华泰曾是 FG2701 上最大的多头，但 07-21 一天就砍掉了近一半的多单。这是一个明确的减多信号。
+
+**永安期货多减空增：**
+
+永安多单从 0.89 万 → 0.85 → 0.41 → 0.42 → 0.46 万（减多 -0.43 万），空单从 0.88 → 无 → 1.02 → 1.32 → 1.06 万（加空 +0.18 万）。方向明确偏空，与国泰君安形成呼应。
+
+**定性：大户在 FG2701 上呈现一致的偏空布局。国泰君安的 4.54 万天量空单是核心信号，永安、华泰（减多方面）也指向同一方向。高盛虽然锁仓不动，但其在 FG2611 上的加空行为暗示整体偏空倾向。**
+
+---
+
+## 三、多空力量对比
+
+| 分类 | 5日多单累计 | 5日空单累计 | 净多（多-空）| 方向 |
+|------|------------|------------|-------------|------|
+| 家人 | +0.43万 | +0.65万 | **-0.23万** | 略偏空 |
+| 大户 | -0.97万 | +0.51万 | **-1.48万** | 明确偏空 |
+| 其他 | +1.01万 | +1.77万 | **-0.75万** | 偏空 |
+| **合计** | +0.47万 | +2.93万 | **-2.46万** | 明确偏空 |
+
+**核心结论：FG2701 全市场三大分类一致偏空，是本周三个合约中方向最统一的空头合约。**
+
+- 全市场净空 **-2.46 万**，与 FG2609 的 +4.52 万净多形成 180 度背离。
+- 其他席位是最大的空头增量来源（+1.77 万空单），但分散在多个席位上，方向一致性不如大户。
+- 没有人做多：大户减多（-0.97 万）而非加多，其他席位加多（+1.01 万）但加空更多（+1.77 万），家人加多（+0.43 万）但加空同样更多（+0.65 万）。
+
+### 三大合约方向对比
+
+| 合约 | 大户净多 | 总净多 | 方向 |
+|------|---------|--------|------|
+| FG2609（近月） | +12.28万 | +4.52万 | **强烈偏多** |
+| FG2611（次月） | -0.43万 | +0.25万 | 震荡 |
+| FG2701（远月） | -1.48万 | -2.46万 | **明确偏空** |
+
+**这构成了一条清晰的期限结构：近强远弱，越远期越偏空。** 这符合商品期货在 contango/backwardation 结构下的常见特征——近月受现货支撑偏强，远月因产业套保盘（玻璃厂卖出远期产量）而承压。
+
+**定性：FG2701 全市场一致偏空，核心驱动力是大户套保空头（国泰君安 4.54 万）和其他席位的分散加空。这并非市场情绪的"看空"，更像是产业资金利用远月合约进行卖出套保的正常操作。**
+
+---
+
+## 四、异常信号
+
+### 1. 国泰君安的"超级空头"是 FG2701 的定价锚
+
+一个席位在远月合约上持有 4.54 万空单、多单仅 1.39 万，净空 3.15 万。这个量级在整个 FG2701 市场中占比极大。**如果国泰君安这个空头开始平仓（买回），会对价格形成巨大上推力。** 这是 FG2701 最大的潜在多空催化剂。
+
+### 2. 07-24（周五）其他席位空单集中暴增
+
+其他席位空单 07-24 单日 +1.33 万，是 5 日最大单日增幅。主要贡献者：
+- 国投期货空单 +0.54 万（从 0.39 万跳至 0.93 万）
+- 广发期货空单 +0.46 万（从 0.38 万跳至 0.84 万）
+- 瑞达期货空单 +0.23 万（从 0.68 万增至 0.91 万）
+
+三家合计加空 1.23 万。周五通常是减仓日（规避周末风险），但这三家反而在周五尾盘加空，值得关注。
+
+### 3. 07-21（周二）华泰多单崩盘式减仓
+
+华泰期货多单从 1.63 万暴跌至 0.92 万（-0.71 万），单日减幅 44%。当天华泰成交量 1.62 万（较前一日的 0.58 万放大近 3 倍），但多单大减、空单未变——说明是单向平多出逃。作为 FG2701 原本的第一大多头，华泰的突然撤退是重要的偏空信号。
+
+### 4. 中信建投的异常空单操作（07-20 和 07-22）
+
+中信建投空单：07-20 为 0.80 万，07-20 当天 +0.56 万 → 07-22 继续增至 1.50 万 → 07-23 降至 1.32 万 → 07-24 再降至 1.07 万。先猛加后缓减，这种操作模式更像是机构行为而非散户行为。将其归入"家人"分类在 FG2701 上可能不准确。
+
+---
+
+## 五、行情预判
+
+### 判断：偏空，但不宜追空（空头已高度拥挤）
+
+**理由：**
+
+1. **方向一致但过于拥挤**：全市场三大分类全部偏空，总净空 -2.46 万。国泰君安一家就净空 3.15 万。当一个方向上所有人都已入场，反向的边际力量反而更大——任何风吹草动都可能触发空头回补。
+
+2. **产业套保逻辑清晰**：FG2701 对应明年 1 月交割，是玻璃消费淡季。玻璃厂在远月合约做卖出套保（锁定销售价格）是合理的产业行为。国泰君安的 4.54 万空单大概率是产业客户的套保盘，这类资金通常持有到期，不会频繁交易。所以这 4.54 万更像是"压舱石"而非"投机空头"。
+
+3. **跨期结构已定价**：近强远弱（FG2609 强多 → FG2701 强空）的期限结构已经非常清晰。如果你已经做空 FG2701，这个结构已经 price in。真正的边际变化要看：
+   - 近月 FG2609 的空头回补能否带动远月跟涨
+   - 国泰君安是否会在 FG2701 上继续加空
+
+4. **周五空头集中加仓可能是尾部信号**：07-24 其他席位集中加空 +1.33 万，如果这是新空头的"最后一波"入场，那么空头动能可能即将衰竭。
+
+### 情景推演
+
+| 情景 | 触发条件 | FG2701 走势 |
+|------|---------|------------|
+| 基准（60%） | FG2609 继续反弹，国泰君安维持空单 | 震荡偏弱，跟随主连但涨幅受限 |
+| 空头回补（25%） | FG2609 大幅反弹，国泰君安开始平 FG2701 空单 | 涨幅可能超过 FG2609（空头踩踏） |
+| 继续加空（15%） | 市场情绪恶化，产业端加大套保力度 | 独立走弱，跌幅大于 FG2609 |
+
+**综合判断：偏空（概率 60%），但风险收益比已不适合追空。FG2701 的空头过于拥挤，一旦触发回补行情，反弹速度和幅度可能超预期。建议以观望为主，若持有空单则设好止盈，若空仓则等待更明确的信号。FG2609 的偏多判断和 FG2701 的偏空判断并不矛盾——它们反映的是同一品种不同到期月份的合理价差结构。**

ft-app/FG分析/20260727/玻璃期货_20260727_综合持仓成交量分析.md

@@ -0,0 +1,123 @@
+# 玻璃期货综合持仓与成交量分析（2026-07-27 盘前）
+
+基于 FG2609/FG2611/FG2701 三份席位分析报告，对下个交易日（07-27 周一）的行情推演。
+
+---
+
+## 一、三合约核心数据总览
+
+| 指标 | FG2609（主连） | FG2611（次月） | FG2701（远月） |
+|------|:------------:|:------------:|:------------:|
+| 大户 5 日净多 | **+12.28 万** | -0.43 万 | -1.48 万 |
+| 家人 5 日净多 | -7.15 万 | +0.20 万 | -0.23 万 |
+| 全市场净多 | **+4.52 万** | +0.25 万 | **-2.46 万** |
+| 方向 | **强烈偏多** | 震荡 | 明确偏空 |
+| 主力信号 | 空头踩踏回补 | 流动性不足 | 产业套保压盘 |
+
+**期限结构清晰：近强远弱，逐月递减。FG2609 是行情发动机，FG2611 跟随，FG2701 独立承压。**
+
+---
+
+## 二、交易量分析：放量集中在近月，空头回补是主要成交来源
+
+**FG2609 成交量是核心。** 07-22（周三）国泰君安单日成交 38.13 万手，为全周最高，当天大户减空 -6.67 万手，中信 -2.20 万、高盛 -1.49 万、国泰 -0.93 万同步砍空。这是典型的**空头踩踏式放量**——主要成交不是新增多头在买，而是老空头在抢着平仓。
+
+FG2611 的成交也佐证了"量在近月"：中粮期货 07-23 成交 7.48 万手（周最高），07-24 骤降至 1.65 万手后锁仓不动，套保盘集中建仓后收手。
+
+**FG2701 周五出现反常放量**——其他席位（国投 +0.54 万、广发 +0.46 万、瑞达 +0.23 万）合计加空 1.23 万手。周五通常是避险减仓日，此时加空说明有空头在押注周一继续下跌，这构成周一潜在的**空头拥挤风险**。
+
+---
+
+## 三、持仓结构分析：三合约构成跨期对手盘矩阵
+
+**最核心的逻辑不在单个合约内部，而在三个合约之间的资金联动：**
+
+### 高盛期货——跨期套利布局
+
+| 合约 | 行为 | 5 日变动 |
+|------|------|---------|
+| FG2609 | **大幅减空** | -4.12 万 |
+| FG2611 | **持续加空** | +0.96 万 |
+| FG2701 | 锁仓不动 | ~0 |
+
+高盛在做 **"多近月、空远月"的跨期套利**，不是单边看多或看空。它认为近月（09）被低估、远月（11）相对高估，近强远弱的价差会继续扩大。
+
+### 国泰君安——三合约三个角色
+
+| 合约 | 角色 | 持仓特征 |
+|------|------|---------|
+| FG2609 | 空头回补者 | 空单 18.81→17.47 万，减空 -1.34 万 |
+| FG2611 | 双边加仓 | 多空同步增加，方向模糊 |
+| FG2701 | **超级空头** | 空单 4.54 万，是多单的 3.3 倍 |
+
+国泰君安在 FG2701 上 4.54 万空单占全市场约 30%，这大概率是产业套保盘（玻璃厂锁定明年 1 月卖出价格），持有到期、不频繁交易，是 FG2701 的长期压舱石。
+
+### 永安期货——唯一的多空同向偏多席位
+
+永安在 FG2609 上：多单 5 日递增（4.38→4.53→4.56→4.99→5.19 万，+0.81 万），空单递减（6.41→4.62 万，-1.79 万）。**多增空减，在所有大户中方向最干净、最统一。**
+
+### 空头三巨头剩余敞口
+
+| 席位 | 07-24 空单 | 5 日减空 | 剩余空头敞口 |
+|------|-----------|---------|------------|
+| 中信期货 | 18.07 万 | -3.54 万 | 仍很大 |
+| 高盛期货 | 17.81 万 | -4.12 万 | 仍很大 |
+| 国泰君安 | 17.47 万 | -1.34 万 | 仍很大 |
+| **合计** | **53.35 万** | **-9.00 万** | — |
+
+三家合计仍持有 53.35 万空单，上周只减了 9 万。**如果反弹延续，空头回补的买盘还远未耗尽。**
+
+---
+
+## 四、下个交易日（07-27）行情推演
+
+### FG2609（主连）：偏多（概率 65%），看反弹延续
+
+**做多力量来源：**
+
+1. **空头回补动能远未耗尽**：三大空头仍有 53.35 万敞口。反弹延续 → 空头继续砍仓 → 形成持续买盘的逻辑链条仍在。
+2. **永安在持续加多**：唯一在价格低位连续 5 日递增多单的大户，方向最明确。
+3. **散户是反向指标**：家人 5 日净空 -7.15 万，在下跌中止损多单。散户出清 + 大户接盘 = 典型的筑底资金结构。
+
+**抑制上涨的因素：**
+
+- 大户更多是"不空了"而非"大力做多"（减空 -12.93 万 vs 减多仅 -0.65 万）。空头回补驱动的反弹，一旦空头平完、没有新增多头接力，反弹就会熄火。
+- 冠通期货连续两天放量（+9 万手），持仓方向未知，可能是新的空头力量入场。
+
+**情景判断：**
+
+| 情景 | 概率 | 条件 | FG2609 走势 |
+|------|:---:|------|------------|
+| 基准 | 65% | 空头回补延续，成交量维持 | 震荡偏强，小幅上行 |
+| 回调 | 25% | 反弹到位，空头停止回补 | 冲高回落，转震荡 |
+| 加速上涨 | 10% | 增量多头入场 + 空头踩踏 | 放量大涨 |
+
+### FG2611（次月）：跟随主连震荡，无独立行情
+
+流动性太差，全周净多仅 +0.25 万。唯一关注点：**华泰期货 07-23 多单暴增 +0.74 万**——如果周一华泰继续加多，是偏多信号；如果减仓，说明只是一日游。
+
+### FG2701（远月）：偏空但有回补风险，不建议追空
+
+- 三类资金一致偏空，总净空 -2.46 万，方向最统一。
+- **但空头已高度拥挤**：国泰一家净空 3.15 万 + 周五新空头集中入场（+1.23 万）。当一个方向所有人都已上船，反向的边际冲击最大。
+- **核心变量是 FG2609**：如果主连大幅反弹触发远月空头回补，FG2701 涨幅可能超 FG2609（空头踩踏）。国泰的 4.54 万套保盘不会动，但投机空头会跑得很快。
+
+| 情景 | 概率 | 触发条件 | FG2701 走势 |
+|------|:---:|---------|------------|
+| 基准 | 60% | FG2609 小幅反弹，国泰维持空单 | 震荡偏弱，涨幅受限 |
+| 空头回补 | 25% | FG2609 大幅反弹，投机空头平仓 | 涨幅可能超 FG2609 |
+| 继续加空 | 15% | 市场情绪恶化，产业加大套保 | 独立走弱 |
+
+---
+
+## 五、综合结论
+
+> **下个交易日整体判断：偏多震荡。FG2609 是核心战场，空头回补是主要驱动。FG2701 的空头拥挤是最大的潜在爆发点——如果主连大幅上涨触发远月空头回补，可能出现近远月同步拉升的极端行情。反之，如果主连反弹乏力、成交量萎缩，则空头回补行情接近尾声，谨慎追多。**
+
+### 周一盘中关键观察指标
+
+1. **FG2609 成交量**：放量 = 空头继续砍仓（偏多），缩量 = 回补动能衰竭（转震荡）
+2. **中信/高盛/国泰空单变化**（盘后数据）：继续下降则反弹延续
+3. **FG2701 是否跟涨**：跟涨说明空头回补扩散；不跟涨是正常期限结构
+4. **华泰 FG2611 多单**：继续增加则强化远月翻多信号
+5. **冠通期货持仓方向**：如果其方向为多，则强化偏多；如果为空，则是新的压力来源

ft-app/app/engine/lock_strategy.py

@@ -28,6 +28,6 @@ def check_lock(
     return (current_price - open_price) >= lock_threshold
 
 
-def should_meltdown(lock_count: int) -> bool:
+def should_meltdown(lock_count: int, max_locks: int = 3) -> bool:
-    """3锁熔断"""
+    """锁仓次数达到上限时熔断"""
-    return lock_count >= 3
+    return lock_count >= max_locks

ft-app/app/models.py

@@ -95,6 +95,7 @@ class Round(Base):
     id: Mapped[int] = mapped_column(primary_key=True)
     contract_code: Mapped[str] = mapped_column(String(10), index=True)
     daily_hands: Mapped[int] = mapped_column(Integer, default=1)
+    max_locks: Mapped[int] = mapped_column(Integer, default=3)
     status: Mapped[str] = mapped_column(String(20), default="active")
     started_at: Mapped[date] = mapped_column(Date)
 

ft-app/app/prompt_builder.py

@@ -0,0 +1,229 @@
+"""持仓分析 prompt 生成器。
+
+根据最近 5 个交易日的主力持仓排名生成结构化分析 prompt，
+按席位属性（家人/大户/其他/噪音）分类汇总，聚焦资金风向变化。
+"""
+
+from collections import defaultdict
+from datetime import date, timedelta
+
+from app.database import SessionLocal
+from app.models import PositionRanking, Contract
+
+
+# ── 席位分类 ──
+FAMILY_NAMES = [
+    "东方财富", "徽商期货", "方正中期", "中信建投", "平安期货",
+]
+WHALE_NAMES = [
+    "永安期货", "中信期货", "国泰君安", "海通期货", "华泰期货",
+    "高盛期货", "乾坤期货", "摩根大通", "中粮期货",
+]
+NOISE_NAMES = ["东证期货"]
+
+TYPE_LABEL = {"volume": "成交量", "long": "多单持仓", "short": "空单持仓"}
+
+
+def _classify(inst: str) -> str:
+    """匹配席位分类，返回 家人/大户/噪音/其他。"""
+    for kw in FAMILY_NAMES:
+        if kw in inst:
+            return "家人"
+    for kw in WHALE_NAMES:
+        if kw in inst:
+            return "大户"
+    for kw in NOISE_NAMES:
+        if kw in inst:
+            return "噪音"
+    return "其他"
+
+
+def _build_legend() -> str:
+    """生成席位分类图例。"""
+    lines = ["## 席位分类", ""]
+    lines.append(f"- **家人席位（散户）**: {'、'.join(FAMILY_NAMES)}")
+    lines.append(f"- **大户席位（产业/套保）**: {'、'.join(WHALE_NAMES)}")
+    lines.append(f"- **噪音席位（忽略）**: {'、'.join(NOISE_NAMES)}")
+    lines.append("- **其他席位**: 未归入以上三类的席位")
+    lines.append("")
+    return "\n".join(lines)
+
+
+def _format_number(n: int) -> str:
+    """数字格式化为万手。"""
+    v = n / 10000
+    sign = "+" if n > 0 else ""
+    return f"{sign}{v:.2f}万"
+
+
+def build_prompt(contract_code: str | None = None) -> str:
+    """生成单个或全部活跃合约的持仓分析 prompt。
+
+    Args:
+        contract_code: 合约代码（如 FG2609），为 None 时分析所有活跃合约。
+
+    Returns:
+        可直接发送给 AI 进行分析的 prompt 文本。
+    """
+    db = SessionLocal()
+    try:
+        if contract_code:
+            codes = [contract_code.upper()]
+        else:
+            codes = [
+                r[0] for r in
+                db.query(Contract.code)
+                .filter(Contract.is_active == True)
+                .order_by(Contract.code)
+                .all()
+            ]
+
+        # 取最近 5 个有持仓数据的交易日
+        all_dates = sorted({
+            r[0] for r in
+            db.query(PositionRanking.date)
+            .filter(PositionRanking.contract_code.in_(codes))
+            .distinct()
+            .all()
+        }, reverse=True)[:5]
+        all_dates.reverse()  # 从旧到新
+
+        if not all_dates:
+            return "无持仓数据"
+
+        # 拉取全部数据
+        rankings = (
+            db.query(PositionRanking)
+            .filter(
+                PositionRanking.contract_code.in_(codes),
+                PositionRanking.date.in_(all_dates),
+            )
+            .order_by(PositionRanking.contract_code, PositionRanking.date, PositionRanking.data_type, PositionRanking.rank)
+            .all()
+        )
+
+        # 按 contract → date → data_type 组织
+        data: dict[str, dict] = defaultdict(lambda: defaultdict(lambda: defaultdict(list)))
+        for r in rankings:
+            data[r.contract_code][r.date][r.data_type].append(r)
+
+        parts = [_build_legend()]
+
+        for code in codes:
+            if code not in data:
+                continue
+            cd = data[code]
+            parts.append(f"## {code}")
+            parts.append("")
+            parts.append(f"分析区间: {min(all_dates)} → {max(all_dates)}（共 {len(all_dates)} 个交易日）")
+            parts.append("")
+
+            # ── 每日明细 ──
+            for d in all_dates:
+                if d not in cd:
+                    continue
+                parts.append(f"### {d} {_weekday_zh(d)}")
+                parts.append("")
+
+                for dtype in ["volume", "long", "short"]:
+                    rows = cd[d].get(dtype, [])
+                    if not rows:
+                        continue
+                    parts.append(f"**{TYPE_LABEL[dtype]} Top 20**")
+                    parts.append("")
+                    parts.append("| 排名 | 席位 | 分类 | 持仓量 | 增减 |")
+                    parts.append("|------|------|------|--------|------|")
+                    for r in rows[:20]:
+                        tag = _classify(r.institution)
+                        if tag == "噪音":
+                            continue  # 跳过东证
+                        parts.append(
+                            f"| {r.rank} | {r.institution} | {tag} | "
+                            f"{_format_number(r.value)} | {_format_number(r.change)} |"
+                        )
+                    parts.append("")
+
+            # ── 每日家人 vs 大户汇总 ──
+            parts.append(f"### {code} 分类资金变化汇总")
+            parts.append("")
+            parts.append("| 日期 | 家人多单增减 | 家人空单增减 | 大户多单增减 | 大户空单增减 | 其他多单增减 | 其他空单增减 |")
+            parts.append("|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|")
+
+            for d in all_dates:
+                if d not in cd:
+                    continue
+                cat_changes = defaultdict(lambda: defaultdict(int))
+                for dtype in ["long", "short"]:
+                    for r in cd[d].get(dtype, []):
+                        tag = _classify(r.institution)
+                        if tag == "噪音":
+                            continue
+                        cat_changes[tag][dtype] += r.change
+
+                parts.append(
+                    f"| {d} "
+                    f"| {_format_number(cat_changes['家人']['long'])} "
+                    f"| {_format_number(cat_changes['家人']['short'])} "
+                    f"| {_format_number(cat_changes['大户']['long'])} "
+                    f"| {_format_number(cat_changes['大户']['short'])} "
+                    f"| {_format_number(cat_changes['其他']['long'])} "
+                    f"| {_format_number(cat_changes['其他']['short'])} |"
+                )
+            parts.append("")
+
+            # ── 5日累计 ──
+            parts.append(f"### {code} 5日累计资金变化")
+            parts.append("")
+            total_cat = defaultdict(lambda: defaultdict(int))
+            for d in all_dates:
+                if d not in cd:
+                    continue
+                for dtype in ["long", "short"]:
+                    for r in cd[d].get(dtype, []):
+                        tag = _classify(r.institution)
+                        if tag == "噪音":
+                            continue
+                        total_cat[tag][dtype] += r.change
+
+            parts.append("| 分类 | 5日多单累计 | 5日空单累计 | 净多（多-空） |")
+            parts.append("|------|------------|------------|--------------|")
+            for tag in ["家人", "大户", "其他"]:
+                net = total_cat[tag]["long"] - total_cat[tag]["short"]
+                net_str = _format_number(net)
+                parts.append(
+                    f"| {tag} | {_format_number(total_cat[tag]['long'])} "
+                    f"| {_format_number(total_cat[tag]['short'])} | {net_str} |"
+                )
+            parts.append("")
+
+        # ── 分析引导 ──
+        parts.append("---")
+        parts.append("")
+        parts.append("请基于以上数据进行分析，重点关注：")
+        parts.append("")
+        parts.append("1. **家人席位动向**: 5日内多空增减趋势，散户情绪偏多还是偏空，"
+                      "是否有明显的追涨杀跌行为。")
+        parts.append("2. **大户席位动向**: 产业资金和套保资金的布局方向，"
+                      "多空增减是否与家人席位形成对手盘。")
+        parts.append("3. **多空力量对比**: 各分类的净多/净空方向，"
+                      "整体市场情绪偏向。")
+        parts.append("4. **异常信号**: 单日大幅增减的席位，"
+                      "分类资金出现明显分歧的交易日。")
+        parts.append("5. **行情预判**: 结合席位资金流向，"
+                      "对下一交易日走势给出偏多/偏空/震荡的判断及理由。")
+
+        return "\n".join(parts)
+    finally:
+        db.close()
+
+
+def _weekday_zh(d: date) -> str:
+    return ["周一", "周二", "周三", "周四", "周五", "周六", "周日"][d.weekday()]
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    import sys
+    sys.path.insert(0, "/app")
+    from app.prompt_builder import build_prompt
+    prompt = build_prompt()
+    print(prompt)

ft-app/app/routers/contracts.py

@@ -1,10 +1,11 @@
 import math
 from datetime import date, timedelta
 from fastapi import APIRouter, Depends, Request, Query
-from fastapi.responses import HTMLResponse
+from fastapi.responses import HTMLResponse, PlainTextResponse
 from sqlalchemy.orm import Session
 from app.database import get_db
 from app.models import DailyBar, Contract, PositionRanking
+from app.prompt_builder import build_prompt
 
 router = APIRouter(prefix="/contracts", tags=["contracts"])
 
@@ -164,6 +165,13 @@ def contract_detail(
                 "change": r.change,
             })
 
+        pos_totals = {
+            "long": sum(r.change for r in rankings if r.data_type == "long"),
+            "short": sum(r.change for r in rankings if r.data_type == "short"),
+        }
+    else:
+        pos_totals = {"long": 0, "short": 0}
+
     # Predict next trading day amplitude: mean of latest 5 diffs
     # Compute next trading date
     next_date = latest.date + timedelta(days=1) if latest else None
@@ -186,6 +194,7 @@ def contract_detail(
             pos_dates=pos_dates,
             selected_pos_date=selected_date,
             pos_data=pos_data,
+            pos_totals=pos_totals,
             next_amp=next_amp,
             next_date=next_date.strftime("%Y/%-m/%-d") if next_date else None,
             next_weekday=WEEKDAY_ZH.get(next_date.weekday(), "") if next_date else "",
@@ -197,3 +206,9 @@ def contract_detail(
             WEEKDAY_ZH=WEEKDAY_ZH,
         )
     )
+
+
+@router.get("/{contract}/analysis-prompt", response_class=PlainTextResponse)
+def contract_analysis_prompt(contract: str):
+    """返回合约的持仓分析 prompt 文本。"""
+    return build_prompt(contract.upper())

ft-app/app/routers/option_trades.py

@@ -116,8 +116,8 @@ def edit_trade(
     open_price: float = Form(...),
     open_fee: float = Form(0.0),
     close_date: str = Form(""),
-    close_price: float = Form(None),
+    close_price: str = Form(""),
-    close_fee: float = Form(None),
+    close_fee: str = Form(""),
     db: Session = Depends(get_db),
 ):
     t = db.query(OptionTrade).filter(OptionTrade.id == trade_id).first()
@@ -132,10 +132,10 @@ def edit_trade(
         t.open_date = date.fromisoformat(open_date)
         t.open_price = open_price
         t.open_fee = open_fee
-        if close_date and close_price is not None:
+        if close_date and close_price:
             t.close_date = date.fromisoformat(close_date)
-            t.close_price = close_price
+            t.close_price = float(close_price)
-            t.close_fee = close_fee or 0
+            t.close_fee = float(close_fee) if close_fee else 0.0
         db.commit()
     return RedirectResponse("/options/", status_code=303)
 

ft-app/app/routers/positions.py

@@ -80,6 +80,7 @@ def add_position(
     round_id: int,
     open_price: int = Form(...),
     amp_threshold: int = Form(...),
+    lock_price: str = Form(""),
     hands: int = Form(1),
     db: Session = Depends(get_db),
 ):
@@ -87,12 +88,12 @@ def add_position(
     if not r or r.status != "active":
         return RedirectResponse("/positions/?error=轮次不存在或已结束", status_code=303)
 
-    lock_price = open_price + amp_threshold
+    final_lock = int(lock_price) if lock_price else open_price + amp_threshold
     p = Position(
         round_id=r.id,
         open_price=open_price,
         amp_threshold=amp_threshold,
-        lock_price=lock_price,
+        lock_price=final_lock,
         hands=hands,
         opened_at=date.today(),
     )
@@ -102,9 +103,15 @@ def add_position(
 
 
 @router.post("/{position_id}/lock")
-def lock_position(position_id: int, db: Session = Depends(get_db)):
+def lock_position(
+    position_id: int,
+    lock_price: str = Form(""),
+    db: Session = Depends(get_db),
+):
     p = db.query(Position).filter(Position.id == position_id).first()
     if p and p.locked_count < p.hands:
+        if lock_price:
+            p.lock_price = int(lock_price)
         p.locked_count += 1
         db.commit()
     return RedirectResponse("/positions/", status_code=303)
@@ -119,6 +126,32 @@ def unlock_position(position_id: int, db: Session = Depends(get_db)):
     return RedirectResponse("/positions/", status_code=303)
 
 
+@router.post("/{position_id}/update-lock-price")
+def update_lock_price(
+    position_id: int,
+    lock_price: int = Form(...),
+    db: Session = Depends(get_db),
+):
+    p = db.query(Position).filter(Position.id == position_id).first()
+    if p and p.locked_count == 0:
+        p.lock_price = lock_price
+        db.commit()
+    return RedirectResponse("/positions/", status_code=303)
+
+
+@router.post("/{round_id}/max-locks")
+def update_max_locks(
+    round_id: int,
+    max_locks: int = Form(...),
+    db: Session = Depends(get_db),
+):
+    r = db.query(Round).filter(Round.id == round_id).first()
+    if r and r.status == "active" and 1 <= max_locks <= 10:
+        r.max_locks = max_locks
+        db.commit()
+    return RedirectResponse("/positions/", status_code=303)
+
+
 @router.post("/{round_id}/close")
 def close_round(
     request: Request,

ft-app/app/routers/trades.py

@@ -119,8 +119,8 @@ def edit_trade(
     open_price: float = Form(...),
     open_fee: float = Form(0.0),
     close_date: str = Form(""),
-    close_price: float = Form(None),
+    close_price: str = Form(""),
-    close_fee: float = Form(None),
+    close_fee: str = Form(""),
     db: Session = Depends(get_db),
 ):
     t = db.query(Trade).filter(Trade.id == trade_id).first()
@@ -133,10 +133,10 @@ def edit_trade(
         t.open_date = date.fromisoformat(open_date)
         t.open_price = open_price
         t.open_fee = open_fee
-        if close_date and close_price is not None:
+        if close_date and close_price:
             t.close_date = date.fromisoformat(close_date)
-            t.close_price = close_price
+            t.close_price = float(close_price)
-            t.close_fee = close_fee or 0
+            t.close_fee = float(close_fee) if close_fee else 0.0
         db.commit()
     return RedirectResponse("/trades/", status_code=303)
 

ft-app/app/seed.py

@@ -27,8 +27,24 @@ SEED_BARS: list[dict] = [
     {"date": "2026-07-24", "open": 900, "close": 908, "high": 912, "low": 891},
 ]
 
+def _migrate(engine):
+    """Add missing columns to existing tables (SQLite doesn't auto-migrate)."""
+    import sqlite3
+    conn = engine.raw_connection()
+    try:
+        cur = conn.cursor()
+        cur.execute("PRAGMA table_info(rounds)")
+        cols = {row[1] for row in cur.fetchall()}
+        if "max_locks" not in cols:
+            cur.execute("ALTER TABLE rounds ADD COLUMN max_locks INTEGER DEFAULT 3")
+        conn.commit()
+    finally:
+        conn.close()
+
+
 def seed():
     Base.metadata.create_all(bind=engine)
+    _migrate(engine)
     db = SessionLocal()
 
     try:

ft-app/app/templates/contract.html

@@ -72,6 +72,7 @@
 <div class="section-title" style="margin-top:28px;display:flex;align-items:center;gap:12px;">
   <span>持仓排名 · 前20</span>
   <input type="date" id="pos-date-select" value="{{ selected_pos_date }}" min="{{ pos_dates[-1] }}" max="{{ pos_dates[0] }}" onchange="changePosDate(this.value)" style="font-size:0.82rem;padding:4px 10px;border:1px solid var(--border);border-radius:5px;background:var(--surface);color:var(--fg);cursor:pointer;">
+  <button onclick="openAnalysisDrawer()" style="margin-left:auto;padding:6px 16px;border:1px solid var(--accent);border-radius:5px;background:var(--accent-light);color:var(--accent);cursor:pointer;font-size:0.82rem;font-weight:600;white-space:nowrap;">AI 分析</button>
 </div>
 
 <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);gap:16px;margin-bottom:24px;">
@@ -92,6 +93,15 @@
       </td>
     </tr>
     {% endfor %}
+    {% if dtype != 'volume' %}
+    <tr style="background:var(--th-bg);font-weight:600;">
+      <td></td><td style="text-align:right;">增减合计</td>
+      <td></td>
+      <td style="color:{% if pos_totals[dtype] > 0 %}var(--danger-fg){% elif pos_totals[dtype] < 0 %}var(--success-fg){% else %}var(--sub){% endif %};">
+        {% if pos_totals[dtype] > 0 %}+{% endif %}{{ pos_totals[dtype] }}
+      </td>
+    </tr>
+    {% endif %}
   </table>
   </div>
   {% endfor %}
@@ -99,6 +109,18 @@
 </div>
 {% endif %}
 
+<div id="analysisOverlay" style="display:none;position:fixed;inset:0;background:rgba(0,0,0,.35);z-index:99;" onclick="closeAnalysisDrawer()"></div>
+<div id="analysisDrawer" style="display:none;position:fixed;top:0;right:0;width:700px;max-width:95vw;height:100%;background:var(--surface);border-left:1px solid var(--border);z-index:100;box-shadow:-4px 0 24px rgba(0,0,0,.12);transform:translateX(100%);transition:transform .25s ease;display:flex;flex-direction:column;">
+  <div style="display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;padding:16px 20px;border-bottom:1px solid var(--border);">
+    <h3 style="margin:0;font-size:1rem;">持仓分析 {{ contract }}</h3>
+    <div style="display:flex;gap:8px;">
+      <button onclick="copyPrompt()" style="padding:4px 12px;border:1px solid var(--border);border-radius:4px;background:var(--surface);color:var(--fg);cursor:pointer;font-size:0.78rem;">复制</button>
+      <button onclick="closeAnalysisDrawer()" style="background:none;border:none;font-size:1.3rem;cursor:pointer;color:var(--sub);line-height:1;">&times;</button>
+    </div>
+  </div>
+  <pre id="analysisContent" style="flex:1;margin:0;padding:16px 20px;overflow-y:auto;font-size:0.78rem;line-height:1.6;white-space:pre-wrap;word-break:break-all;color:var(--fg);background:var(--bg);">加载中...</pre>
+</div>
+
 <script>
 function changePosDate(d) {
   var url = new URL(window.location);
@@ -154,5 +176,64 @@ function showDrawer(cell, product, calcRows, isNext) {
     activeRow = row;
   }
 }
+
+var promptText = '';
+function openAnalysisDrawer() {
+  var overlay = document.getElementById('analysisOverlay');
+  var drawer = document.getElementById('analysisDrawer');
+  drawer.style.display = 'flex';
+  overlay.style.display = 'block';
+  requestAnimationFrame(function() {
+    drawer.style.transform = 'translateX(0)';
+  });
+  var content = document.getElementById('analysisContent');
+  if (promptText) {
+    content.textContent = promptText;
+    return;
+  }
+  content.textContent = '加载中...';
+  fetch('/contracts/{{ contract }}/analysis-prompt')
+    .then(function(r) { return r.text(); })
+    .then(function(t) {
+      promptText = t;
+      content.textContent = t;
+    })
+    .catch(function() { content.textContent = '加载失败'; });
+}
+function closeAnalysisDrawer() {
+  document.getElementById('analysisOverlay').style.display = 'none';
+  document.getElementById('analysisDrawer').style.transform = 'translateX(100%)';
+}
+function copyPrompt() {
+  navigator.clipboard.writeText(promptText).then(function() {
+    showToast('已复制到剪贴板');
+  });
+}
+function showToast(msg) {
+  var m = document.getElementById('toastMask');
+  if (!m) {
+    m = document.createElement('div');
+    m.id = 'toastMask';
+    m.style.cssText = 'position:fixed;inset:0;background:rgba(0,0,0,.3);z-index:999;display:flex;align-items:center;justify-content:center;transition:opacity .25s;opacity:0;';
+    m.onclick = function() { hideToast(); };
+    var b = document.createElement('div');
+    b.id = 'toastBox';
+    b.style.cssText = 'background:var(--surface);border:1px solid var(--border);border-radius:12px;padding:32px 40px;text-align:center;box-shadow:0 8px 32px rgba(0,0,0,.18);';
+    m.appendChild(b);
+    document.body.appendChild(m);
+  }
+  var box = document.getElementById('toastBox');
+  box.innerHTML = '<div style="font-size:2rem;margin-bottom:12px;">&#9989;</div><p style="font-size:1rem;font-weight:600;color:var(--fg);">' + msg + '</p>';
+  m.style.display = 'flex';
+  requestAnimationFrame(function() { m.style.opacity = '1'; });
+  clearTimeout(m._tid);
+  m._tid = setTimeout(hideToast, 1800);
+}
+function hideToast() {
+  var m = document.getElementById('toastMask');
+  if (!m) return;
+  m.style.opacity = '0';
+  setTimeout(function() { m.style.display = 'none'; }, 250);
+}
 </script>
 {% endblock %}

ft-app/app/templates/positions.html

@@ -56,13 +56,13 @@
   <div style="display:flex;align-items:center;gap:16px;padding:14px 20px;background:var(--th-bg);flex-wrap:wrap;">
     <strong style="font-size:1rem;">{{ round.contract_code }}</strong>
     <span class="badge badge-up">{{ round.daily_hands }} 手/天</span>
-    <span style="font-size:0.82rem;color:var(--sub);">已开 {{ round.positions|length }} 天</span>
+    <span style="font-size:0.82rem;font-weight:600;{% if locks >= round.max_locks %}color:var(--danger-fg);{% endif %}">
-    <span style="font-size:0.82rem;color:var(--sub);">开始 {{ round.started_at }}</span>
+      锁仓 {{ locks }}/{{ round.max_locks }}
-    <span style="font-size:0.82rem;font-weight:600;{% if locks >= 3 %}color:var(--danger-fg);{% endif %}">
+      {% if locks >= round.max_locks %} ⚠ 熔断{% endif %}
-      锁仓 {{ locks }}/3
-      {% if locks >= 3 %} ⚠ 熔断{% endif %}
     </span>
     <span style="margin-left:auto;display:flex;gap:8px;">
+      <button style="background:var(--surface);color:var(--fg);border:1px solid var(--border);padding:3px 12px;border-radius:4px;cursor:pointer;font-size:0.78rem;"
+              onclick="showMaxLocksModal({{ round.id }}, {{ round.max_locks }})">修改锁仓数</button>
       <form method="post" action="/positions/{{ round.id }}/close" style="display:inline;">
         <input type="hidden" name="result" value="profit_taken">
         <button class="btn" style="background:var(--success);color:#fff;font-size:0.78rem;padding:4px 14px;" onclick="confirmDelete(event, '确认 {{ round.contract_code }} 止盈清仓？', this.closest('form').action)">止盈</button>
@@ -118,11 +118,10 @@
   <div class="table-wrap" style="margin-bottom:0;">
   <table style="font-size:0.84rem;">
     <tr>
-      <th>日期</th><th>开仓价</th><th>A</th><th>锁仓价</th><th>手数</th><th>已锁</th><th>状态</th><th>操作</th>
+      <th>开仓价</th><th>A</th><th>锁仓价</th><th>手数</th><th>已锁</th><th>状态</th><th>操作</th>
     </tr>
     {% for p in round.positions|reverse %}
     <tr>
-      <td><strong>{{ p.opened_at }}</strong></td>
       <td>{{ p.open_price }}</td>
       <td>{{ p.amp_threshold }}</td>
       <td style="color:var(--danger-fg);font-weight:600;">{{ p.lock_price }}</td>
@@ -145,10 +144,9 @@
       </td>
       <td>
         <div style="display:flex;gap:6px;justify-content:center;">
-          <form method="post" action="/positions/{{ p.id }}/lock" style="display:inline;">
           <button style="background:var(--warn-bg);color:var(--warn-fg);border:1px solid var(--warn);padding:2px 8px;border-radius:4px;cursor:pointer;font-size:0.75rem;font-weight:600;"
-                    {% if p.locked_count >= p.hands %}disabled style="opacity:0.4;cursor:default;"{% endif %}>锁</button>
+                  {% if p.locked_count >= p.hands %}disabled style="opacity:0.4;cursor:default;"{% endif %}
-          </form>
+                  onclick="showLockConfirm({{ p.id }}, {{ p.lock_price }})">锁</button>
           <form method="post" action="/positions/{{ p.id }}/unlock" style="display:inline;">
             <button style="background:var(--surface);color:var(--sub);border:1px solid var(--border);padding:2px 8px;border-radius:4px;cursor:pointer;font-size:0.75rem;"
                     {% if p.locked_count == 0 %}disabled style="opacity:0.4;cursor:default;"{% endif %}>撤</button>
@@ -181,8 +179,72 @@ function filterContracts() {
     });
   }
 }
+  function showMaxLocksModal(rid, currentMax) {
+    document.getElementById('maxLocksRid').value = rid;
+    document.getElementById('maxLocksInput').value = currentMax;
+    document.getElementById('maxLocksModal').style.display = 'block';
+    document.getElementById('maxLocksModalOverlay').style.display = 'block';
+    document.getElementById('maxLocksInput').focus();
+  }
+  function hideMaxLocksModal() {
+    document.getElementById('maxLocksModal').style.display = 'none';
+    document.getElementById('maxLocksModalOverlay').style.display = 'none';
+  }
+  function doUpdateMaxLocks() {
+    var rid = document.getElementById('maxLocksRid').value;
+    var fd = new FormData();
+    fd.append('max_locks', document.getElementById('maxLocksInput').value);
+    fetch('/positions/' + rid + '/max-locks', {method:'POST', body:fd})
+      .then(function() { location.reload(); });
+  }
+  function showLockConfirm(pid, lockPrice) {
+    document.getElementById('lockPid').value = pid;
+    document.getElementById('lockPriceInput').value = lockPrice;
+    document.getElementById('lockModal').style.display = 'block';
+    document.getElementById('lockModalOverlay').style.display = 'block';
+    document.getElementById('lockPriceInput').focus();
+  }
+  function hideLockModal() {
+    document.getElementById('lockModal').style.display = 'none';
+    document.getElementById('lockModalOverlay').style.display = 'none';
+  }
+  function doLock() {
+    var pid = document.getElementById('lockPid').value;
+    var fd = new FormData();
+    fd.append('lock_price', document.getElementById('lockPriceInput').value);
+    fetch('/positions/' + pid + '/lock', {method:'POST', body:fd})
+      .then(function() { location.reload(); });
+  }
 </script>
 
+<div id="maxLocksModalOverlay" style="display:none;position:fixed;inset:0;background:rgba(0,0,0,.35);z-index:159;" onclick="hideMaxLocksModal()"></div>
+<div id="maxLocksModal" style="display:none;position:fixed;top:50%;left:50%;transform:translate(-50%,-50%);background:var(--surface);border:1px solid var(--border);border-radius:10px;padding:24px;z-index:160;width:300px;max-width:90vw;">
+  <h3 style="margin-bottom:16px;">修改锁仓上限</h3>
+  <input type="hidden" id="maxLocksRid">
+  <div class="form-group">
+    <label>锁仓次数上限（熔断阈值）</label>
+    <input type="number" id="maxLocksInput" min="1" max="10" required style="font-size:1rem;text-align:center;font-weight:600;">
+  </div>
+  <div style="display:flex;gap:10px;justify-content:flex-end;margin-top:8px;">
+    <button class="btn" style="background:var(--th-bg);color:var(--fg);" onclick="hideMaxLocksModal()">取消</button>
+    <button class="btn" style="background:var(--accent);color:#fff;" onclick="doUpdateMaxLocks()">确认修改</button>
+  </div>
+</div>
+
+<div id="lockModalOverlay" style="display:none;position:fixed;inset:0;background:rgba(0,0,0,.35);z-index:149;" onclick="hideLockModal()"></div>
+<div id="lockModal" style="display:none;position:fixed;top:50%;left:50%;transform:translate(-50%,-50%);background:var(--surface);border:1px solid var(--border);border-radius:10px;padding:24px;z-index:150;width:300px;max-width:90vw;">
+  <h3 style="margin-bottom:16px;">确认锁仓</h3>
+  <input type="hidden" id="lockPid">
+  <div class="form-group">
+    <label>锁仓价位</label>
+    <input type="number" id="lockPriceInput" required style="font-size:1rem;text-align:center;font-weight:600;color:var(--danger-fg);">
+  </div>
+  <div style="display:flex;gap:10px;justify-content:flex-end;margin-top:8px;">
+    <button class="btn" style="background:var(--th-bg);color:var(--fg);" onclick="hideLockModal()">取消</button>
+    <button class="btn" style="background:var(--warn);color:#fff;" onclick="doLock()">确认锁仓</button>
+  </div>
+</div>
+
 <div id="confirmOverlay" style="display:none;position:fixed;inset:0;background:rgba(0,0,0,.35);z-index:199;" onclick="hideConfirm()"></div>
 <div id="confirmBox" style="display:none;position:fixed;top:50%;left:50%;transform:translate(-50%,-50%);background:var(--surface);border:1px solid var(--border);border-radius:10px;padding:28px 32px;z-index:200;text-align:center;max-width:90vw;">
   <p id="confirmMsg" style="font-size:0.95rem;margin-bottom:20px;"></p>

ft-app/app/templates/trades.html

@@ -5,6 +5,12 @@
 {% block content %}
 
 {% set view = request.query_params.get('view', '') %}
+{% set product_tab = request.query_params.get('tab', '全部') %}
+{% set product_codes = product_contracts.keys()|list %}
+{% set grouped_open = {} %}
+{% for t in open_trades %}
+  {% set _ = grouped_open.setdefault(t.product_code, []).append(t) %}
+{% endfor %}
 
 <style>
   .tabs { display: flex; gap: 0; margin-bottom: 24px; border-bottom: 2px solid var(--border); }
@@ -18,6 +24,14 @@
   .tab-btn.active { color: var(--accent); border-bottom-color: var(--accent); font-weight: 600; }
   .tab-panel { display: none; }
   .tab-panel.active { display: block; }
+  .sub-tabs { display: flex; gap: 6px; margin-bottom: 16px; flex-wrap: wrap; }
+  .sub-tab-btn {
+    padding: 4px 14px; border: 1px solid var(--border); background: var(--surface);
+    font-size: 0.78rem; color: var(--sub); cursor: pointer; text-decoration: none;
+    border-radius: 4px; transition: color .12s, border-color .12s;
+  }
+  .sub-tab-btn:hover { color: var(--fg); border-color: var(--accent); }
+  .sub-tab-btn.active { color: var(--accent); border-color: var(--accent); font-weight: 600; background: var(--accent-light); }
 </style>
 
 <div class="tabs">
@@ -76,13 +90,27 @@
 {# ── 持仓列表 ── #}
 <div class="section-title">持仓中 · {{ open_trades|length }} 笔</div>
 
+<div class="sub-tabs">
+  <a href="/trades/?tab=全部" class="sub-tab-btn{% if product_tab == '全部' %} active{% endif %}">全部</a>
+  {% for pc in product_codes %}
+  {% set count = grouped_open.get(pc, [])|length %}
+  <a href="/trades/?tab={{ pc }}" class="sub-tab-btn{% if product_tab == pc %} active{% endif %}">{{ pc }}{% if count %} · {{ count }}{% endif %}</a>
+  {% endfor %}
+</div>
+
 {% if open_trades %}
-<div class="table-wrap">
+{% for pc in product_codes %}
+{% if product_tab == '全部' or product_tab == pc %}
+{% set trades = grouped_open.get(pc, []) %}
+{% if trades %}
+<div class="table-wrap" style="margin-bottom:24px;">
+{% if product_tab == '全部' %}
+<div class="section-title" style="font-size:0.88rem;margin-bottom:0;padding:6px 12px;">{{ pc }} · {{ trades|length }} 笔</div>
+{% endif %}
 <table>
-  <tr><th>品种</th><th>合约</th><th>方向</th><th>开仓日期</th><th>开仓价</th><th>手续费</th><th>操作</th></tr>
+  <tr><th>合约</th><th>方向</th><th>开仓日期</th><th>开仓价</th><th>手续费</th><th>操作</th></tr>
-  {% for t in open_trades %}
+  {% for t in trades %}
   <tr>
-    <td>{{ t.product_code }}</td>
     <td><strong>{{ t.contract_code.replace(t.product_code, '', 1) }}</strong></td>
     <td>
       {% if t.direction == 'short' %}
@@ -107,6 +135,9 @@
   {% endfor %}
 </table>
 </div>
+{% endif %}
+{% endif %}
+{% endfor %}
 {% else %}
 <div style="text-align:center;padding:40px;color:var(--sub);">暂无持仓</div>
 {% endif %}
@@ -166,7 +197,7 @@
     <td>
       {% set p = t.pnl %}
       {% if p is not none %}
-      <span style="font-weight:700;{% if p > 0 %}color:var(--success-fg);{% elif p < 0 %}color:var(--danger-fg);{% else %}color:var(--sub);{% endif %}">
+      <span style="font-weight:700;{% if p > 0 %}color:var(--danger-fg);{% elif p < 0 %}color:var(--success-fg);{% else %}color:var(--sub);{% endif %}">
         {% if p > 0 %}+{% endif %}{{ p }}
       </span>
       <span style="color:var(--sub);cursor:pointer;font-size:0.75rem;margin-left:4px;"
@@ -192,7 +223,7 @@
   {% set ns.total_close_fee = ns.total_close_fee + (t.close_fee or 0) %}
 {% endfor %}
 <div style="display:flex;gap:24px;margin-bottom:24px;padding:12px 18px;background:var(--surface);border:1px solid var(--border);border-radius:8px;font-size:0.88rem;flex-wrap:wrap;">
-  <span>盈亏合计 <b style="{% if ns.total_pnl > 0 %}color:var(--success-fg);{% elif ns.total_pnl < 0 %}color:var(--danger-fg);{% endif %}">{% if ns.total_pnl > 0 %}+{% endif %}{{ '%.2f'|format(ns.total_pnl) }}</b></span>
+  <span>盈亏合计 <b style="{% if ns.total_pnl > 0 %}color:var(--danger-fg);{% elif ns.total_pnl < 0 %}color:var(--success-fg);{% endif %}">{% if ns.total_pnl > 0 %}+{% endif %}{{ '%.2f'|format(ns.total_pnl) }}</b></span>
   <span style="color:var(--sub);">|</span>
   <span>开仓手续费 <b>{{ '%.2f'|format(ns.total_open_fee) }}</b></span>
   <span style="color:var(--sub);">|</span>
@@ -306,7 +337,7 @@ function showPnlDrawer(title, direction, openPrice, closePrice, openFee, closeFe
   html += '<tr><td>开仓手续费</td><td></td><td style="text-align:right;color:var(--danger-fg);">-' + openFee.toFixed(2) + '</td></tr>';
   html += '<tr><td>平仓手续费</td><td></td><td style="text-align:right;color:var(--danger-fg);">-' + closeFee.toFixed(2) + '</td></tr>';
   document.getElementById('pnlTable').innerHTML = html;
-  document.getElementById('pnlResult').innerHTML = '<b>盈亏 = ' + gross.toFixed(2) + ' - ' + openFee.toFixed(2) + ' - ' + closeFee.toFixed(2) + ' = <span style="color:' + (result > 0 ? 'var(--success-fg)' : result < 0 ? 'var(--danger-fg)' : 'var(--sub)') + ';">' + (result > 0 ? '+' : '') + result.toFixed(2) + '</span></b>';
+  document.getElementById('pnlResult').innerHTML = '<b>盈亏 = ' + gross.toFixed(2) + ' - ' + openFee.toFixed(2) + ' - ' + closeFee.toFixed(2) + ' = <span style="color:' + (result > 0 ? 'var(--danger-fg)' : result < 0 ? 'var(--success-fg)' : 'var(--sub)') + ';">' + (result > 0 ? '+' : '') + result.toFixed(2) + '</span></b>';
   document.getElementById('pnlOverlay').style.display = 'block';
   document.getElementById('pnlBox').style.display = 'block';
 }

ft-app/玻璃期货行情分析框架.md

@@ -1,145 +0,0 @@
-# 玻璃期货行情分析 Prompt
-
-## 分析步骤
-
-按以下步骤分析玻璃期货当前行情，每一步输出关键数据和判断，最后汇总结论。
-
----
-
-### 第一步：行情概览
-
-查询 FG2609、FG2611、FG2701 最近 10 个交易日的日线数据（开盘、收盘、最高、最低、波幅、5 日均振幅）。
-
-输出格式：
-```
-合约      最新价    10日涨跌幅   5日均振幅   相对2609升水
-FG2609    xxx      -xx%        xx          —
-FG2611    xxx      -xx%        xx          +xx
-FG2701    xxx      -xx%        xx          +xx
-```
-
-判断：趋势方向（下跌/反弹/横盘）、三个合约的波动率差异、期限结构是否正常。
-
----
-
-### 第二步：全市场主力持仓
-
-查询三个合约最近 5 个交易日的前 20 名持仓汇总：
-
-```
-合约      多单合计     空单合计     净多        多空比      5日趋势
-FG2609    xxx         xxx         -xx,xxx     1:x.xx     净空收敛/扩大/持平
-FG2611    xxx         xxx         -xx,xxx     1:x.xx     净空收敛/扩大/持平
-FG2701    xxx         xxx         -xx,xxx     1:x.xx     净空收敛/扩大/持平
-```
-
-关键判断：空头是在撤退（三个合约净空都在降）还是在展期（近月降、远月升）？
-
----
-
-### 第三步：核心机构逐日持仓（仅分析信号价值高的机构）
-
-#### 国泰君安（空头之锚）
-
-查询三个合约的逐日多单/空单/净空变化。
-
-判断标准：
-- 净空稳定 → 趋势未反转
-- 净空连续下降超过 3 天 → 空头可能在撤退，警惕反弹
-- 净空扩大 → 空头在加码，趋势强化
-
-#### 高盛期货（纯空头，最干净的信号）
-
-查询三个合约的逐日空单变化。
-
-判断标准：
-- 只出现在空单前 5，几乎不在多单前 5 → 裸空确认
-- 空单连续减少 → 纯投机盘在撤退，短期强烈偏多信号
-- 空单稳定或增加 → 空头信心充足
-- 哪个合约有高盛的仓位 → 那个合约才是真正的空头主战场
-
-#### 中信期货（稳定型参考）
-
-查询三个合约的逐日空单变化。
-
-判断标准：
-- 方向一致、每日变化不大 → 可靠的趋势信号
-- 方向反复、单日波动大 → 降低参考权重
-
-#### ⚠️ 东证期货 → 直接忽略
-
-东证是高频做市商（日均成交量 20-30 万手、长期排名第一），持仓每日大幅摆动（±3-5 万手/天）属于日内交易的残差，不具方向性信号价值。
-
----
-
-### 第四步：家人们情绪（散户反向指标）
-
-查询五大家人席位（东方财富、徽商期货、方正中期、中信建投、平安期货）在三个合约的持仓：
-
-```
-席位       合约     多单      5日变化    空单      净头寸    特征
-东方财富   FG2609   xx,xxx   -xx%       无         纯多      散户代表
-徽商期货   FG2609   xx,xxx   -xx%       无         纯多      散户大本营
-方正中期   FG2609   xx,xxx   -xx%      xx,xxx    净多/空   多空双开
-中信建投   FG2609   xx,xxx   -xx%      xx,xxx    净多/空   偏机构型
-平安期货   FG2609   xx,xxx   -xx%      xx,xxx    净多/空   偏机构型
-──────────────────────────────────────────────────
-合计               xxx,xxx  -xx%      xx,xxx    净多/空  +xx,xxx
-```
-
-注意区分两类：
-- **纯散户型**（东方财富、徽商）：只持单边，不做对冲，追涨杀跌
-- **偏机构型**（方正中期、中信建投、平安）：多空双开，但散户占比仍高
-
-判断标准：
-- 家人们与主流机构同向 → 注意反转风险，机构往往比散户跑得快
-- 家人们与主流机构对向 → 经典散户接盘/逆势抄底，趋势大概率延续
-- 家人们持仓持续大幅缩减（5 日 -20% 以上）→ 散户在割肉，可能是短期底部的先兆
-- 家人们持仓企稳或开始加仓 → 散户情绪见底或过热
-
----
-
-### 第五步：跨合约资金流向
-
-对比三个合约的前 5 名机构重叠情况和净空趋势：
-
-```
-关键问题：
-1. 空头在哪个合约集中？→ 那个合约是主战场
-2. 近月减空的同时远月是否在加空？→ 展期 or 撤退
-3. 是否有机构同时在多空前 5 出现？→ 套保/套利盘，方向信号弱
-```
-
----
-
-### 第六步：综合判断
-
-汇总以上数据，给出：
-
-1. **当前趋势状态**：下跌中继 / 底部震荡 / 反弹中 / 反转确认
-2. **主力意图**：加空 / 减空 / 展期 / 观望
-3. **关键观察信号**：接下来最该盯的 1-2 个指标
-4. **风险提示**：当前最大的不确定性是什么
-
----
-
-## 机构信号权重表
-
-| 机构 | 信号权重 | 特点 | 看什么 |
-|------|---------|------|--------|
-| 国泰君安 | ★★★★★ | 最大持仓，多空双开 | 净空变化趋势 |
-| 高盛期货 | ★★★★★ | 纯裸空，不持多单 | 空单增减 + 出现在哪个合约 |
-| 中信期货 | ★★★★☆ | 稳定型，方向一致 | 空单变化方向 |
-| 其他机构 | ★★★☆☆ | 视情况 | 多空集中度 |
-| 东证期货 | ☆☆☆☆☆ | 做市商噪音 | **别看** |
-| 东方财富 | ★★★☆☆ | 纯散户型，只做单边 | 散户情绪（反向指标） |
-| 徽商期货 | ★★★☆☆ | 散户大本营，只做单边 | 同上 |
-| 方正中期 | ★★★☆☆ | 散户+机构混合 | 多空对比变化 |
-| 中信建投 | ★★★☆☆ | 偏机构型，线上线下混合 | 参考意义弱于纯散户席位 |
-| 平安期货 | ★★★☆☆ | 偏机构型 | 参考意义弱于纯散户席位 |
-
----
-
-## 使用方式
-
-将此文件内容作为 prompt 输入，配合 ft-app 数据库查询（`data/ft.db`，相对于 ft-app 目录），即可获得标准化的玻璃期货行情分析报告。