Compare commits

...

2 Commits

+21 -1
View File
@@ -20,7 +20,27 @@
| 振幅阈值 | 近 5 日 (最高−最低) 均值 | 每日盘前重新计算 | | 振幅阈值 | 近 5 日 (最高−最低) 均值 | 每日盘前重新计算 |
| 锁仓上限 | 3 次 | 累计触发后清仓重来 | | 锁仓上限 | 3 次 | 累计触发后清仓重来 |
> **多手缩放**:每日开 N 手时,止盈阈值等比放大为 **N × A**,保持触发难度不变。锁仓阈值和熔断规则不受手数影响——每手空单仍按各自开仓时的 A 独立判断锁仓,累计 3 锁熔断不变。 > **多手缩放**单合约每日开 N 手时,止盈阈值等比放大为 **N × A**,保持触发难度不变。锁仓阈值和熔断规则不受手数影响——每手空单仍按各自开仓时的 A 独立判断锁仓,累计 3 锁熔断不变。
### 仓位管理
**总手数**$N = \lfloor \text{权益金(万元)} \rfloor$,向下取整。
**分配规则**:按沉淀资金从大到小取前三个合约(FG09 > FG11 > FG01),轮询分配 N 手:
| N | FG09 | FG11 | FG01 |
|:--|:--|:--|:--|
| 1 | 1 | — | — |
| 2 | 1 | 1 | — |
| 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 3 | 2 | 2 |
| … | … | … | … |
> 合约 p(按沉淀资金降序,p=1,2,3)分配 $\lfloor (N + 3 - p) / 3 \rfloor$ 手。各合约独立运行策略(独立 A、独立锁仓计数器),一轮熔断不影响其他合约。
--- ---